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由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中,资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率,在卖空被限制的情形下,下列表述正确的是( )。
由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中,资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率,在卖空被限制的情形下,下列表述正确的是( )。
admin
2023-02-02
74
问题
由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中,资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率,在卖空被限制的情形下,下列表述正确的是( )。
选项
A、投资组合的预期收益大于资产A的预期收益率
B、投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间
C、投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率
D、投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关
答案
B
解析
不管相关系数取何值,卖空被限制时,投资组合的收益率介于资产A与资产B的收益率之间,因此本题中,投资组合的预期收益率应小于资产A的预期收益率,大于资产B的预期收益率。
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