商业银行采用内部模型法计算市场风险和资产时，VaR的乘数因子不得低于( )。

admin2018-03-28 57

问题商业银行采用内部模型法计算市场风险和资产时，VaR的乘数因子不得低于( )。

选项 A、5
B、4
C、2
D、3

答案D

解析计量市场风险监管资本的公式为：市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR，附加因子设定在0～1之间，巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/oUHM777K

风险管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)