2. 考研
  3. 资本资产定价模型[南京财经大学2011研；华南理工大学2014研]

资本资产定价模型[南京财经大学2011研；华南理工大学2014研]

admin2021-11-29  15
问题 资本资产定价模型[南京财经大学2011研；华南理工大学2014研]
选项
答案资本资产定价模型认为每一种资产的收益率由两部分组成，一部分是补偿资金占用的成本，称为无风险利率，一部分是补偿购买该资产而承担的系统性风险，称为风险溢价。资本资产定价模型是建立在众多假设基础之上的。 CAPM模型的公式为 E(Ri)=Rf+β(Rm-Rf)其中，Rf为市场的无风险利率，无风险利率一般由市场上短期的国债利率来代替；RM为市场组合的收益率；β衡量了资产收益率对于市场组合收益率变化的敏感程度，也就是该项资产不可分散的风险。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/oWBa777K
本试题收录于： 金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)