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某企业2005年7月1日购买某公司2004年1月1日发行的面值为10万元,票面利率6%,期限5年,每半年付息一次的债券,若此时市场利率为8%,计算: (1)该债券的价值;若此时市价为93000元,是否值得购买? (2)若按债券价格购入该债券,此
某企业2005年7月1日购买某公司2004年1月1日发行的面值为10万元,票面利率6%,期限5年,每半年付息一次的债券,若此时市场利率为8%,计算: (1)该债券的价值;若此时市价为93000元,是否值得购买? (2)若按债券价格购入该债券,此
admin
2010-03-28
134
问题
某企业2005年7月1日购买某公司2004年1月1日发行的面值为10万元,票面利率6%,期限5年,每半年付息一次的债券,若此时市场利率为8%,计算:
(1)该债券的价值;若此时市价为93000元,是否值得购买?
(2)若按债券价格购入该债券,此时购买债券的到期实际收益率为多少?
选项
答案
(1)债券价值=100000×3%×(P/A,4%,7)+(P/S,4%,7)× 100000 =3000×6.0021+100000×0.7599=93996.3元 因为债券的价值大于市价,所以该债券值得购买。 (2)设到期实际收益率为i,则: 93000=100000×3%×(P/A,i,7)+(P/S,i,7)×100000 设i=4%,则: 100000×3%×(P/A,4%,7)+(P/S,4%,7)×100000 =93996.3>93000 设i=5%,则: 100000×3%×(P/A,5%,7)+(P/S,5%,7)×100000 =88429.2<93000 利用插值法: (i-4%)/(5%-4%)=(93000-93996.3)/(88429.2-93996.3) 解得:i=4.18% 所以:债券到期名义收益率为8.36% 实际收益率=(1+8.36%/2)
2
-1=8.53%
解析
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
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