根据下面材料,回答下列题目: 假设资本资产定价模型成立,表6-4中的数字是相互关联的。根据要求计算表中①~⑩位置的数字。 根据表中其他信息可以得出⑦的值,即A股票的标准差为(  )。

admin2009-11-26  36

问题 根据下面材料,回答下列题目:
假设资本资产定价模型成立,表6-4中的数字是相互关联的。根据要求计算表中①~⑩位置的数字。

根据表中其他信息可以得出⑦的值,即A股票的标准差为(  )。

选项 A、0.15
B、0.2
C、0.25
D、0.4

答案B

解析 β=与市场组合的相关系数×(股票标准差/市场组合标准差),即:1.3=0.65×(A股票标准差/0.1),进而可得:A股票标准差=0.2。
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