假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10％。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30％。若同期信用评级为A从级企业的同类项目贷款年利率为5％，则根据KPMC风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为(

admin2022-02-09 89

问题假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10％。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30％。若同期信用评级为A从级企业的同类项目贷款年利率为5％，则根据KPMC风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为( )。

选项 A、5．0％
B、6．5％
C、8．0％
D、7．0％

答案B

解析根据风险中性定价原理，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即：P₁(1+K₁)+(1－P₁)×(1+K₁)×θ=1+i₁。其中，P₁为期限1年的风险资产的非违约概率，(1－P₁)即其违约概率；K₁为风险资产的承诺利息；θ为风险资产的回收率，等于“1－违约损失率”；i₁为期限1年的无风险资产的收益率。将题目中的数据代入公式，可得：P₁(1+10％)+(1－P₁)×(1+10％)×30％=1+5％，计算得出P₁=93．5％，则1－P₁=6．5％，即该信用评级为B企业的1年期违约概率约为6．5％。

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如果银行的总资产为200亿元，总存款为120亿元，核心存款为60亿元，应收存款为25亿元，现金头寸为10亿元，总负债为220亿元，则该银行核心存款比例为()。

以下各项中不属于商业银行管理战略的战略愿景的是()。

会计资本的数量小于经济资本的数量。()

我国商业银行业的“三性原则”有()。

关于风险迁徙类指标，下列表述正确的有()。

如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为()万美元。

()是最具流动性的资产。

以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是()。

商业银行应根据定期和不定期压力测试结果编制资本充足率压力测试报告，报告内容包括但不限于测试目的、情景设定、测试方法、测试结论、相关风险点分析、应急处理措施和其他改进措施等。()

商业银行内部评级体系的验证过程和结果的独立检查应由监管机构负责。()

用AgN03硅胶柱层析法分离α--细辛醚(a)，β-细辛醚(b)，欧细辛醚(c)，最先洗脱和最后洗脱的分别为

胎龄33周，日龄5天的新生儿，顺产，出生后第3天开始出现哭声弱，吸吮无力，双下肢硬肿，精神不佳，皮肤黄染，体温32℃。患儿最主要的护理诊断是()

下列说法错误的是：

基准站的基建工程不包括()。

在登山过程中突然从悬崖坠落，可采取的正确自救方法是()。

儿童原始的情绪反应具有的特点是()。

C++语言中while循环和do．．．while循环的主要区别是()。

Хорошаяунегоидея.Пустьон____намподробныйплан.

—Whatyourmother?—Shelikessports-cars.

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以下各项中不属于商业银行管理战略的战略愿景的是()。

会计资本的数量小于经济资本的数量。()

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关于风险迁徙类指标，下列表述正确的有()。

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()是最具流动性的资产。

以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是()。

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