2. 财经
  3. 商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1 200万元的债券。公司M的违约概率为2％，1200万元的债券在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动影响，则银行A无法全额收回该笔贷款的本金的

商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1 200万元的债券。公司M的违约概率为2％，1200万元的债券在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动影响，则银行A无法全额收回该笔贷款的本金的

admin2018-03-28  53
问题 商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1 200万元的债券。公司M的违约概率为2％，1200万元的债券在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动影响，则银行A无法全额收回该笔贷款的本金的概率为(  )。
选项 A、0．02％
B、1％
C、2％
D、0．2％
答案A
解析 99％的置信水平，1年中有1％的可能性损失超过200万，1％×2％=0．02％。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/pGHM777K
本试题收录于： 风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)