商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1 200万元的债券。公司M的违约概率为2％，1200万元的债券在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动影响，则银行A无法全额收回该笔贷款的本金的

admin2018-03-28 61

问题商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1 200万元的债券。公司M的违约概率为2％，1200万元的债券在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动影响，则银行A无法全额收回该笔贷款的本金的概率为( )。

选项 A、0．02％
B、1％
C、2％
D、0．2％

答案A

解析 99％的置信水平，1年中有1％的可能性损失超过200万，1％×2％=0．02％。

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