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商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款,质押物为市场评估价值为1 200万元的债券。公司M的违约概率为2%,1200万元的债券在99%的置信水平下,1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动影响,则银行A无法全额收回该笔贷款的本金的
商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款,质押物为市场评估价值为1 200万元的债券。公司M的违约概率为2%,1200万元的债券在99%的置信水平下,1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动影响,则银行A无法全额收回该笔贷款的本金的
admin
2018-03-28
30
问题
商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款,质押物为市场评估价值为1 200万元的债券。公司M的违约概率为2%,1200万元的债券在99%的置信水平下,1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动影响,则银行A无法全额收回该笔贷款的本金的概率为( )。
选项
A、0.02%
B、1%
C、2%
D、0.2%
答案
A
解析
99%的置信水平,1年中有1%的可能性损失超过200万,1%×2%=0.02%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/pGHM777K
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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