下列关于计算VaR值参数选择的说法中，正确的有( )。

admin2021-08-11 61

问题下列关于计算VaR值参数选择的说法中，正确的有( )。

选项 A、如果模型是用来决定与风险相对应的监管资本，置信水平就应该取高
B、如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取并不重要
C、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D、如果模型的使用者是经营者自身，资产组变动频繁，则时间间隔应该长
E、如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

答案A,B,C

解析计算VaR值的相关参数选择主要包括两种：(1)置信水平的选择：如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高；如果模型是纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选择并不重要；(2)持有期的选择：使用者是经营者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短；使用者是监管者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高，所以，选项A、B、C均正确。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

有关贷款风险迁徙类这一指标，下面说法错误的是()。

债务人因种种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款结构进行调整，商业银行的这种操作属于()。

假设某商业银行的外汇敞口头寸如下：日元空头100，美元多头150，英镑多头200，澳元50，卢布100。则下列关于三种方法计算总外汇敞口头寸，正确的有()。

往往被看作是核心存款的重要组成部分的是()。

下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是()。

截至目前，金融机构普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作有()。

假设一位投资者将10000存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是()。

若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。

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商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是()。

A．过量麻醉药、镇静药使用B．胸腔积液C．气胸D．阻塞性肺病E．肺部炎症慢性呼吸衰竭最常见的原因是

下列关于融资租赁合同中承租人义务的论述，正确的有()。

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下列各项中，不能行使票据追索权的是()。

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下列说法正确的是()。

中国证监会发布的()，旨在进一步明确基金管理公司公平对待不同组合所应遵循的具体原则和方法。

少年期是指11、12岁到14、15岁的阶段，是个体从童年期向青年期过渡的时期，大致相当于初中阶段，具有、的特点。

当x→0时，下列哪一个无穷小是x的三阶无穷小？()

Tom,LucyandKate_____agoodteacher.

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少年期是指11、12岁到14、15岁的阶段，是个体从童年期向青年期过渡的时期，大致相当于初中阶段，具有______、______的特点。

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