( )要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。

admin2014-05-21 29

问题 ( )要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。

选项 A、特雷诺指数
B、夏普指数
C、信息比率
D、詹森指数

答案D

解析三大经典风险调整收益的衡量指标是特雷诺指数、夏普指数和詹森指数。其中，詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算，这与只用整个时期全部变量的平均收益率(投资组合、市场组合和无风险资产)的特雷诺指数和夏普指数是不一样的。

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