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某投资者在2月份以500点的权利金卖出一张5月到期，执行价格为13 000点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张5月到期，执行价格为13 000点的恒指看跌期权。该投资者当恒指为( )时可以获得最大盈利。
某投资者在2月份以500点的权利金卖出一张5月到期，执行价格为13 000点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张5月到期，执行价格为13 000点的恒指看跌期权。该投资者当恒指为( )时可以获得最大盈利。
admin
2015-07-05
69
问题
某投资者在2月份以500点的权利金卖出一张5月到期，执行价格为13 000点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张5月到期，执行价格为13 000点的恒指看跌期权。该投资者当恒指为( )时可以获得最大盈利。
选项
A、12 200点
B、13 000点
C、12 800点
D、1 3 800点
答案
B
解析
卖出看涨期权净损益在13500点(1 3000+500)时是损益平衡点，即在小于和等于13500点时，卖出看涨期权净损益大于0，反之小于0；卖出看跌期权净损益在1 2700点(13000—300)时是损益平衡点，即在大于和等于12700点时，卖出看跌期权净损益大于0，反之小于0。当恒指为13000点时，投资者可以获得最大盈利。
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
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