2. 考研
  3. 一个欧式看涨期权9个月后到期，行权价格是45元，其价格是多少?( )使用Black—Scholes期权定价模型，股票价格为40元，无风险利率为15％，N(d1)=0．718891，N(d2)=0．641713。

一个欧式看涨期权9个月后到期，行权价格是45元，其价格是多少?( )使用Black—Scholes期权定价模型，股票价格为40元，无风险利率为15％，N(d1)=0．718891，N(d2)=0．641713。

admin2019-01-08  43
问题 一个欧式看涨期权9个月后到期，行权价格是45元，其价格是多少?(  )使用Black—Scholes期权定价模型，股票价格为40元，无风险利率为15％，N(d1)=0．718891，N(d2)=0．641713。
选项 A、2．95元
B、4．86元
C、6．69元
D、8．81元
答案A
解析 根据B—S公式可知
C=S×N(d1)－X×e－tT×N(d2)=40×0．718891—45××0．641713=2．95
故选A。
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