一个欧式看涨期权9个月后到期,行权价格是45元,其价格是多少?( )使用Black—Scholes期权定价模型,股票价格为40元,无风险利率为15%,N(d1)=0.718891,N(d2)=0.641713。

admin2019-01-08  23

问题 一个欧式看涨期权9个月后到期,行权价格是45元,其价格是多少?(  )使用Black—Scholes期权定价模型,股票价格为40元,无风险利率为15%,N(d1)=0.718891,N(d2)=0.641713。

选项 A、2.95元
B、4.86元
C、6.69元
D、8.81元

答案A

解析 根据B—S公式可知
C=S×N(d1)-X×e-tT×N(d2)=40×0.718891—45××0.641713=2.95
故选A。
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