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一个欧式看涨期权9个月后到期,行权价格是45元,其价格是多少?( )使用Black—Scholes期权定价模型,股票价格为40元,无风险利率为15%,N(d1)=0.718891,N(d2)=0.641713。
一个欧式看涨期权9个月后到期,行权价格是45元,其价格是多少?( )使用Black—Scholes期权定价模型,股票价格为40元,无风险利率为15%,N(d1)=0.718891,N(d2)=0.641713。
admin
2019-01-08
23
问题
一个欧式看涨期权9个月后到期,行权价格是45元,其价格是多少?( )使用Black—Scholes期权定价模型,股票价格为40元,无风险利率为15%,N(d
1
)=0.718891,N(d
2
)=0.641713。
选项
A、2.95元
B、4.86元
C、6.69元
D、8.81元
答案
A
解析
根据B—S公式可知
C=S×N(d
1
)-X×e
-tT
×N(d
2
)=40×0.718891—45×
×0.641713=2.95
故选A。
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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