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一个欧式看涨期权9个月后到期，行权价格是45元，其价格是多少?( )使用Black—Scholes期权定价模型，股票价格为40元，无风险利率为15％，N(d1)=0．718891，N(d2)=0．641713。
一个欧式看涨期权9个月后到期，行权价格是45元，其价格是多少?( )使用Black—Scholes期权定价模型，股票价格为40元，无风险利率为15％，N(d1)=0．718891，N(d2)=0．641713。
admin
2019-01-08
33
问题
一个欧式看涨期权9个月后到期，行权价格是45元，其价格是多少?( )使用Black—Scholes期权定价模型，股票价格为40元，无风险利率为15％，N(d
1
)=0．718891，N(d
2
)=0．641713。
选项
A、2．95元
B、4．86元
C、6．69元
D、8．81元
答案
A
解析
根据B—S公式可知
C=S×N(d
1
)－X×e
－tT
×N(d
2
)=40×0．718891—45×
×0．641713=2．95
故选A。
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
专业硕士
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