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当商业银行久期缺口为正值时,若市场利率水平下降,则商业银行资产负债合计的市场价值将( )。
当商业银行久期缺口为正值时,若市场利率水平下降,则商业银行资产负债合计的市场价值将( )。
admin
2018-08-26
36
问题
当商业银行久期缺口为正值时,若市场利率水平下降,则商业银行资产负债合计的市场价值将( )。
选项
A、增加
B、不确定
C、不变
D、减少
答案
A
解析
在绝大多数情况下,银行的久期缺口都为正值。此时,如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,银行的市场价值将增加;如果市场利率上升,则资产与负债的价值都将减少,但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,银行的市场价值将减少。故本题答案为A。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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