当商业银行久期缺口为正值时，若市场利率水平下降，则商业银行资产负债合计的市场价值将( )。

admin2018-08-26 66

问题当商业银行久期缺口为正值时，若市场利率水平下降，则商业银行资产负债合计的市场价值将( )。

选项 A、增加
B、不确定
C、不变
D、减少

答案A

解析在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。故本题答案为A。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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当商业银行久期缺口为正值时，若市场利率水平下降，则商业银行资产负债合计的市场价值将( )。

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