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试述金融工程的方法论背景。
试述金融工程的方法论背景。
admin
2014-05-12
22
问题
试述金融工程的方法论背景。
选项
答案
(1)定义:指自20世纪80年代以来,金融部门将现代金融理论和工程技术方法相结合.针对投资者不同的风险偏好,创造性地设计、开发和应用新的金融产品。 (2)金融工程的方法论是以现代金融理论、信息技术和工程方法为基础。将金融问题进行综合、系统研究分析,并设计出创新型的金融工具,使金融市场的功能增强。 (3)背景:①金融理论的创新——资产定价理论和无套利均衡理论。金融分析基本方法,就是将某项金融资产的头寸(即对某种资产的特有或短缺)与市场中其他金融资产的头寸组合起来,构建一个在市场均衡时不能产生不承受风险的利润的组合头寸,并由此计算该项头寸在市场均衡时的价值,即均衡价格。②现代信息技术的发展提供了必需的物质基础条件。且极大地降低了金融市场的交易成本,提高了市场的效率。③“金融工程师”们在上述理论和技术条件支持下,针对市场投资者不同的风险偏好和风险承受能力,借鉴现代工程技术方法,创造性地设计出了各种新的金融工具,使其具有特定的流动性和风险一收益组合。
解析
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