首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
(2013年中山大学)M、N股票的期望收益率分别为10%和15%,标准差分别为16%和24%。当两者之问的相关系数分别为1和-1的情况下,请作图反映期望收益率与标准差之间的可能组合,并确定有效的投资组合。
(2013年中山大学)M、N股票的期望收益率分别为10%和15%,标准差分别为16%和24%。当两者之问的相关系数分别为1和-1的情况下,请作图反映期望收益率与标准差之间的可能组合,并确定有效的投资组合。
admin
2020-05-11
38
问题
(2013年中山大学)M、N股票的期望收益率分别为10%和15%,标准差分别为16%和24%。当两者之问的相关系数分别为1和-1的情况下,请作图反映期望收益率与标准差之间的可能组合,并确定有效的投资组合。
选项
答案
当相关系数为1时,则有 [*] 此时从M到N的投资组合都是有效的。 当两者的相关关系是-1时,有最小方差的投资组合是: V
AR
=0.16
2
×r
2
+0.25
2
×(1-r)
2
+2×r×(1-r)×0.16×0.25 当方差最小时取到r=0.6此时有V
AR
=0,存无风险收益。 [*]
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/pcIa777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
历史上第一个国际货币体系是()。
(复旦大学2012)一公司发行股票筹资2000万元,已知第0期支付股息100万元,股息增长率为5%,则融资成本为()。
(南开大学2012年)论述商业银行的资本充足性管理。
利率平价说认为()。
(中山大学2013)当中央银行在公开市场上卖出政府债券时,以下正确的是()。
()是金融衍生产品中相对简单的一种,交易双方约定在未来特定日期按既定的价格购买或出售某项资产。
无杠杆公司明年的自由现金流量为800万元,其增长率为5%且永续,假设公司经营业务不变,当其借入负债进行杠杆经营时,其权益资本成本变为18%,借款利率为8%,负债业务权益比为1/2,税率为35%,请问税盾的价值接近()。
一价定律(或无套利均衡分析方法)是现代金融学重要的理论之一,被广泛地运用于金融产品及其衍生品的定价。市场现有如下几种金融产品,相关信息分别如下:—纯贴现国债:到期期限2年、面值¥1000。当前价格为¥907.03—附息国债:票面利率6%(每年付息)、到
J曲线效应描述的是()。
根据乘数分析法,对外开放程度越小,则紧缩政策对国际收支改善效应()
随机试题
简述按筹资的方式不同分类,可供选择的筹资战略。
正常血细胞的过碘酸一雪夫反应(染色反应)正确的是
A.衣原体B.呼吸道合胞病毒C.流感病毒D.腺病毒E.柯萨奇病毒疱疹性咽峡炎的病原是
7岁儿童,发热2周,食欲差,乏力,近2天高热、头痛,喷射性呕吐,1天来烦躁,嗜睡。查体:嗜睡状,右侧鼻唇沟变浅,心、肺、腹(一),未见卡介苗瘢痕,PPD(++),脑膜刺激征(+),巴氏征(+),脑脊液压力高,外观透明,白细胞100×106/L,单核70%
公元前6世纪下列哪位人士实行改革,标志着罗马奴隶制国家与法的形成:
该承诺自( )起生效,若乙企业的承诺对要约作出如下变更,则承诺有效的情形为( )。
侦查:线索:案件
夏至是北半球一年中白昼最长、黑夜最短的一天。()
Forcenturies,explorershaveriskedtheirlivesventuringintotheunknownforreasonsthatweretovaryingdegreeseconomic
Thefirsttrainingclassforemployeesofstate-ownedenterprises,sponsoredbytheStateDevelopmentandPlanningCommissionan
最新回复
(
0
)