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  3. (2013年中山大学)M、N股票的期望收益率分别为10％和15％，标准差分别为16％和24％。当两者之问的相关系数分别为1和-1的情况下，请作图反映期望收益率与标准差之间的可能组合，并确定有效的投资组合。

(2013年中山大学)M、N股票的期望收益率分别为10％和15％，标准差分别为16％和24％。当两者之问的相关系数分别为1和-1的情况下，请作图反映期望收益率与标准差之间的可能组合，并确定有效的投资组合。

admin2020-05-11  37
问题 (2013年中山大学)M、N股票的期望收益率分别为10％和15％，标准差分别为16％和24％。当两者之问的相关系数分别为1和-1的情况下，请作图反映期望收益率与标准差之间的可能组合，并确定有效的投资组合。
选项
答案当相关系数为1时，则有 [*] 此时从M到N的投资组合都是有效的。 当两者的相关关系是-1时，有最小方差的投资组合是： VAR=0．162×r2+0．252×(1-r)2+2×r×(1-r)×0．16×0．25 当方差最小时取到r=0．6此时有VAR=0，存无风险收益。 [*]
解析
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