假定不允许卖空,当两个证券完全正相关时,这两种证券在均值—标准差坐标系中的组合线为( )。

admin2012-06-28  27

问题 假定不允许卖空,当两个证券完全正相关时,这两种证券在均值—标准差坐标系中的组合线为(    )。

选项 A、双曲线
B、椭圆
C、直线
D、射线

答案C

解析 根据已知条件,假设证券A与证券B完全正相关,则PAB=1,此时σP与E(rP)之间是线性关系,因此,由证券A与证券B构成的组合线是连接这两点的直线。
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