零贝塔证券的期望收益率为( )。[对外经济贸易大学2017金融硕士；清华大学2016金融硕士]

admin2022-07-21 29

问题零贝塔证券的期望收益率为( )。[对外经济贸易大学2017金融硕士；清华大学2016金融硕士]

选项 A、市场收益率
B、零收益率
C、负收益率
D、无风险收益率

答案D

解析根据CAPM模型R=R_F+β[R_M-R_F]，式中，R表示当市场处于均衡状态时，某资产(或资产组合)的期望收益率；R_F表示市场无风险利率；R_M表示当市场处于均衡状态时，市场证券组合的期望收益率。当β为零时，R=R_F。

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