下列假设条件中，属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假定的有( )。

admin2019-11-01 36

问题下列假设条件中，属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假定的有( )。

选项 A、无风险利率为常数
B、没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
C、标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利
D、市场交易是连续的
E、标的资产价格波动率为常数

答案A,B,D,E

解析布莱克一斯科尔斯模型的基本假定：(1)无风险利率r为常数。(2)没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会。(3)标的资产在期权到期前不支付股息和红利。(4)市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化。(5)标的资产价格波动率为常数。(6)标的资产价格遵从几何布朗运动。

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