已知某投资组合p的收益与市场收益的相关系数为0．7，投资组合p的标准差为8，市场的标准差为10，则该投资组合p的贝塔系数为( )。

admin2022-06-25 51

问题已知某投资组合p的收益与市场收益的相关系数为0．7，投资组合p的标准差为8，市场的标准差为10，则该投资组合p的贝塔系数为( )。

选项 A、0．56
B、0．66
C、0．76
D、0．86

答案A

解析本题旨在考查贝塔系数的计算方法。贝塔系数的计算公式可以表示为

。其中，ρ_p,m为投资组合p与市场收益的相关系数，σ_p为投资组合p的标准差，σ_m为市场的标准差。在本题中，β_p=

。故本题正确答案为A。

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