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12月1日,某油脂企业与某饲料厂签订合同,约定向后者出售一批豆粕,以下一年3月份豆粕期货价格为基准,以高于期货价格10元/吨的价格作为交收价格。同时该油脂企业进行套期保值,以2 220元/吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货合约,此时豆粕现货价格为2 210元
12月1日,某油脂企业与某饲料厂签订合同,约定向后者出售一批豆粕,以下一年3月份豆粕期货价格为基准,以高于期货价格10元/吨的价格作为交收价格。同时该油脂企业进行套期保值,以2 220元/吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货合约,此时豆粕现货价格为2 210元
admin
2018-08-23
63
问题
12月1日,某油脂企业与某饲料厂签订合同,约定向后者出售一批豆粕,以下一年3月份豆粕期货价格为基准,以高于期货价格10元/吨的价格作为交收价格。同时该油脂企业进行套期保值,以2 220元/吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货合约,此时豆粕现货价格为2 210元/吨,下一年2月12日,该油脂企业实施点价,以2 600元/吨的期货价格为基准价,进行实物交收,同时以该期货价格将期货合约对冲平仓。此时现货价格为2 540元/吨。则该油脂企业( )。(合约规模10吨/手,不计手续费等费用)
选项
A、在期货市场盈利380元/吨
B、与饲料厂实物交收的价格为2 590元/吨
C、结束套期保值时该交易者的基差为一60元/吨
D、通过套期保值操作,豆粕的售价相当于2 230元/吨
答案
D
解析
该油脂企业开始套期保值时的基差=现货价格一期货价格=2 210一2 220=一10(元/吨)。A项,期货市场亏损=2 600—2 220=380(元/吨);B项,实物交收价格=2 600+10=2 610(元/吨);C项,结束时基差=2 610一2 600=10(元/吨);D项,实际售价相当于2 610—380=2 230(元/吨)。
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