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  3. 下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中，正确的有( )。 I．市场价格的变化是通过随机数模拟得到的 Ⅱ．算法简单、方便 Ⅲ．可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动风险 Ⅳ．市场价格的变化来自历史观察值

下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中，正确的有( )。 I．市场价格的变化是通过随机数模拟得到的 Ⅱ．算法简单、方便 Ⅲ．可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动风险 Ⅳ．市场价格的变化来自历史观察值

admin2018-08-21  33
问题 下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中，正确的有(       )。
    I．市场价格的变化是通过随机数模拟得到的
    Ⅱ．算法简单、方便
    Ⅲ．可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动风险
    Ⅳ．市场价格的变化来自历史观察值
选项 A、I、Ⅱ
B、I、Ⅳ
C、I、Ⅲ
D、Ⅱ、Ⅲ
答案C
解析 蒙特卡罗模拟法下市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到的；它需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样。
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