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  3. 6月1日，某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元／吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元／吨的价格卖出5手9月铜合约。则当( )时，该投资者将头寸同时平仓能够获利。

6月1日，某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元／吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元／吨的价格卖出5手9月铜合约。则当( )时，该投资者将头寸同时平仓能够获利。

admin2013-12-16  80
问题 6月1日，某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元／吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元／吨的价格卖出5手9月铜合约。则当(       )时，该投资者将头寸同时平仓能够获利。
选项 A、6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨
B、6月铜合约的价格上涨到6930美元/吨，9月铜合约的价格上涨到6960美元/吨
C、6月铜合约的价格下跌到6750美元／吨，9 Jq铜合约的价格保持不变
D、6月铜合约的价格下跌到6750美元／吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨
答案B
解析 该投资者进行的是正向市场的牛市套利，即卖出套利，此时价差缩小时获利。6月1日的价差为150美元/吨。A项，价差为180美元/吨；B项，价差为30美元／吨；C项，价差为200美元／吨；D项，价差为180美元／吨。只有B项价差缩小，投资者平仓能够获利。
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