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股票当前价格为100元,一年之后有可能上升20%或者下降10%,行权价为110,假如无风险利率为10%,则看涨期权的价值约为( )元。
股票当前价格为100元,一年之后有可能上升20%或者下降10%,行权价为110,假如无风险利率为10%,则看涨期权的价值约为( )元。
admin
2019-02-19
33
问题
股票当前价格为100元,一年之后有可能上升20%或者下降10%,行权价为110,假如无风险利率为10%,则看涨期权的价值约为( )元。
选项
A、6.06
B、6.17
C、6.28
D、6.39
答案
B
解析
我们运用单步二叉树模型来解答此题。假设股票价格上升的概率为p,则:p=
≈0.6809。此时,期权价值f=e
-r△t
(pf
u
+(1-p)f
d
]=e
-01
(10×0.6809+0)≈6.18元。
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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