股票当前价格为100元，一年之后有可能上升20％或者下降10％，行权价为110，假如无风险利率为10％，则看涨期权的价值约为( )元。

admin2019-02-19 33

问题股票当前价格为100元，一年之后有可能上升20％或者下降10％，行权价为110，假如无风险利率为10％，则看涨期权的价值约为( )元。

选项 A、6．06
B、6．17
C、6．28
D、6．39

答案B

解析我们运用单步二叉树模型来解答此题。假设股票价格上升的概率为p，则：p=

≈0．6809。此时，期权价值f=e^－r△t(pf_u+(1－p)f_d]=e^－01(10×0．6809+0)≈6．18元。

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