首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
可用来简化协方差矩阵的方法的是( )。
可用来简化协方差矩阵的方法的是( )。
admin
2021-04-28
47
问题
可用来简化协方差矩阵的方法的是( )。
选项
A、对角线模型
B、因子模型
C、历史模拟法
D、解析模型
E、仿真模型
答案
A,B
解析
可用来简化协方差矩阵的方法有两种：一种是威廉.夏普在资产组合理论中提出的对角线模型，另一种是因子模型。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/pzWM777K
本试题收录于：
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
商业银行在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额是()
核心雇员流失的风险具体体现为()。
用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。
下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。
下列可被认为是商业银行流动性风险预警信号的有()。
商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的()作为贷款的主要融资来源。
风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段，因此，商业银行风险管理的目标是控制以至最终消除风险。()
在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与()中的较高者。
商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0．8％，第二年的违约率是1．4％，第3年的违约率是2．1％。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失，则该笔贷款预计到期可收回的金额为()万元。
下列选项中不属于银行监管基本原则中公正原则内容的是()。
随机试题
设二维随机变量(X，Y)的概率密度求：边缘概率密度fX(x)，fY(y)；
Thereisanotherconversationwhichfromourpointofviewisequallyimportant,andthatistodonotwithwhatisreadbutwit
组成人体蛋白质的氨基酸均属
产后失血过多，身有微热，自汗，头晕目眩，心悸，腹痛绵绵，手足麻木，舌淡红，苔薄，脉虚略数。诊断为( )
有关税收征收的强制措施，说法不正确的是：()
甲公司为上市公司，20×0年度和20×1年度有关业务资料如下：(1)20×0年度有关业务资料如下：①20×0年1月1日，甲公司以银行存款1000万元，自全资子公司H公司购入乙公司80％有表决权的股份。当日，乙公司可辨认净资产的公允价值
以雅典的庇西特拉图为例论述古希腊的僭主政治
Manyteachersbelievethattheresponsibilitiesforlearningliewiththestudent.(1)_____alongreadingassignmentisgiven,
()文档的主要特点是可以包含指向其他文档的链接项。
Withtherecentrapidadvancesininformationtechnologies,educationalresearchersateverylevelandinevery【B1】______haved
最新回复
(
0
)
