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可用来简化协方差矩阵的方法的是( )。
可用来简化协方差矩阵的方法的是( )。
admin
2021-04-28
25
问题
可用来简化协方差矩阵的方法的是( )。
选项
A、对角线模型
B、因子模型
C、历史模拟法
D、解析模型
E、仿真模型
答案
A,B
解析
可用来简化协方差矩阵的方法有两种：一种是威廉.夏普在资产组合理论中提出的对角线模型，另一种是因子模型。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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