如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成。则（）。

admin2014-01-07 42

问题如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成。则（）。

选项 A、该组合的非系统性风险能充分抵消
B、该组合的风险收益为零
C、该组合的投资收益大干其中任一股票的收益
D、该组合的投资收益标准离差大于其中任一股票收益的标准离差

答案A

解析非系统性风险也称可分散风险，风险的分散情况要视股票间相关程度。当两支股票完全负相关时，该组合的非系统性风险能充分抵销。投资组合的风险收益是针对系统风险而言，系统风险是不可分散风险，组合的风险收益取决于证券组合的加权平均B系数，所以选项B、C、D均不对。

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