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  3. 如果两种证券之间的协方差大于零，为了减少证券组合的风险，则应该( )。

如果两种证券之间的协方差大于零，为了减少证券组合的风险，则应该( )。

admin2010-05-05  69
问题 如果两种证券之间的协方差大于零，为了减少证券组合的风险，则应该(    )。
选项 A、增加这两种证券的组合数量
B、减少这两种证券的组合数量
C、保持这两种证券的组合数量不变
D、具体证券组合策略不能确定
答案B
解析 一般来讲，如果两种证券之间的相关系数是负值，则可能会降低组合后的投资风险；而如果它们之间的相关系数是正值，则可能会加大组合后的投资风险。因此，当两种证券之间的协方差大于零时，为了减少证券组合的风险，应该减少这两种证券的组合数量。
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