下列关于久期分析法的说法，正确的有( )。

admin2021-08-11 39

问题下列关于久期分析法的说法，正确的有( )。

选项 A、久期缺口用来衡量利率变化对商业银行某个时期流动性状况的影响
B、当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大
C、当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
D、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性就减弱
E、当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，流动性就减弱

答案A,B,C,D

解析久期缺口用来衡量利率变化对商业银行某个时期流动性状况的影响。当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，所以A、B项正确；当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性就减弱，所以D项正确，E项错误；当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响，故C项正确。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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