( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

admin2009-08-01 120

问题 ( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

选项 A、历史模拟法
B、方差一协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法

答案B

解析计算VaR值的基本方法主要有三种：①方差一协方差法；②历史模拟法，即运用当前资产组合中各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史序列，从而得到重新构造资产组合收益率的时间序列；③蒙特卡洛法，即设定金融变量的随机过程及过程参数，并针对未来利率所有可能的路径情景，模拟资产组合中各证券的价格走势，从而编制出资产组合的收益率分布来度量VaR。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

贷款分类除了帮助识别贷款的外在风险以外，还有助于发现信贷管理、内部控制和信用文化中存在的问题，从而有利于银行改善信贷管理水平。()

贷款合同管理是指按照银行内部控制与风险管理的要求，对贷款合同的()等一系列行为进行管理的活动。

行业风险分析框架通过()方面评价一个行业的潜在风险。

利润慢慢由正变负是行业()的特点。

()是指银行产品已滞销并趋于淘汰的时期。

损失类贷款就是()发生损失，即在采取所有可能的措施后，本息仍然无法收回的或只能极少部分收回的贷款。

项目规模的主要制约因素包括()。

某超市拥有总资产1000万元，其中现金30万元，存货200万元，固定资产400万元，应收账款150万元，该超市的资产结构()。

由一家或几家银行在同一贷款协议中按照商定的条件向同一信贷客户提供信贷产品的银团贷款可以看作合作营销的一种形式。()

通常银行筹集资本金来覆盖预期损失，提取准备金来覆盖非预期损失。()

妊娠合并肠梗阻正确的是

幼儿膳食应遵循平衡膳食的原则，三种功能营养素蛋白质、脂肪与碳水化合物的供给量比例最好保持在

关于药品不良反应含义，说法错误的一项是

属于健康的护理诊断的是

一般而言，与融资租赁筹资相比，发行债券的优点是()。

当公共利益、他人或本人的合法权利受到不法侵害时，行为人所采取的必要的防卫措施，称为紧急避险。（）

社会主义改造完成之后，中共八大正确地分析了社会主义改造基本完成以后，中国阶级关系和国内主要矛盾的变化，确定把党的工作重点转向社会主义建设。八大提出的经济建设的方针是

Optimistsoutlivepessimists,anewstudyshows.Ofnearly100,000women【C1】______intheWomen’sHealthInitiative,thosewhoga

KateandMaryaxemy.Maryoftenlikestoplaywithsomeboys.

OdetotheWestWindwaswrittenby

( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

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贷款分类除了帮助识别贷款的外在风险以外，还有助于发现信贷管理、内部控制和信用文化中存在的问题，从而有利于银行改善信贷管理水平。()

贷款合同管理是指按照银行内部控制与风险管理的要求，对贷款合同的()等一系列行为进行管理的活动。

行业风险分析框架通过()方面评价一个行业的潜在风险。

利润慢慢由正变负是行业()的特点。

()是指银行产品已滞销并趋于淘汰的时期。

损失类贷款就是()发生损失，即在采取所有可能的措施后，本息仍然无法收回的或只能极少部分收回的贷款。

项目规模的主要制约因素包括()。

某超市拥有总资产1000万元，其中现金30万元，存货200万元，固定资产400万元，应收账款150万元，该超市的资产结构()。

由一家或几家银行在同一贷款协议中按照商定的条件向同一信贷客户提供信贷产品的银团贷款可以看作合作营销的一种形式。()

通常银行筹集资本金来覆盖预期损失，提取准备金来覆盖非预期损失。()

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幼儿膳食应遵循平衡膳食的原则，三种功能营养素蛋白质、脂肪与碳水化合物的供给量比例最好保持在

关于药品不良反应含义，说法错误的一项是

属于健康的护理诊断的是

一般而言，与融资租赁筹资相比，发行债券的优点是()。

当公共利益、他人或本人的合法权利受到不法侵害时，行为人所采取的必要的防卫措施，称为紧急避险。（）

社会主义改造完成之后，中共八大正确地分析了社会主义改造基本完成以后，中国阶级关系和国内主要矛盾的变化，确定把党的工作重点转向社会主义建设。八大提出的经济建设的方针是

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