首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
admin
2009-08-01
65
问题
( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
选项
A、历史模拟法
B、方差一协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法
答案
B
解析
计算VaR值的基本方法主要有三种:①方差一协方差法;②历史模拟法,即运用当前资产组合中各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史序列,从而得到重新构造资产组合收益率的时间序列;③蒙特卡洛法,即设定金融变量的随机过程及过程参数,并针对未来利率所有可能的路径情景,模拟资产组合中各证券的价格走势,从而编制出资产组合的收益率分布来度量VaR。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/q5FM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
对于借款人尚存在一定的偿还能力,或是银行掌握部分第二还款来源时,银行可尝试通过()等手段进行处置。
()是对警兆与警素之间的相关关系进行相关分析,确定其先导长度和先导强度,再根据警兆变动情况,确定各警兆的警级,结合警兆的重要性进行警级综合,然后预报警度。
利润慢慢由正变负是行业()的特点。
贷款执行阶段的操作程序为()。①银行受理借款人提款申请书;②借款人按合同要求提交提款申请和其他有关资料;③创建贷款合同:④有关用款审批资料按内部审批流程经有权签字人签字同意;⑤按账务处理部门的要求提交审批及相关用款凭证办理提款手续;⑥所提贷
()就是指银行把公司信贷客户按一种或几种因素加以区分,使区分后的客户需求在一个或多个方面具有相同或相近的特征,以便确定客户政策。
在同一细分市场上,客户的需求具有较多的共同性。()
企业法人和事业法人只有经过工商部门的年检并办理年检手续才能够申请办理贷款业务。()
审查项目总投资时要审查建设投资、流动资金、投资方向调节税和建设期利息四个部分。()
流动比率是反映企业利用债权人提供的资金进行经营活动的能力的财务指标。()
客户评级主标尺是指将所有客户的信用评级对应到违约率区间,即设定一个能够区分客户风险程度,便于客户差别化管理且符合监管要求的全行统一的违约概率和信用等级对应的标准尺度。以下关于其特征的表述错误的是()。
随机试题
固定义齿修复后引起龈炎的原因,以下哪项不正确
既能润肠通便,又能利水消肿的药物是()
某企业9月份的资产总额为50000元,负债总额为20000元。9月份发生如下业务:9月份取得收入共计24000元,发生费用共计15000元,则9月份该企业的所有者权益总额为()元。
以下各项中,公司的股东不得以()作为出资。
下列选项中,()推翻了科学管理学派所谓用金钱和严格分工制度所能提高劳动生产率的梦想,强调了对工人的尊重与沟通,听取他们的意见。
笔墨纸砚被称为文房四宝。()
借助上星期刚问世的第二代亚马逊电子阅读器,只需几十秒,你就可以足不出户地看到最新出版的《纽约客》或《读者文摘》。然而,这种阅读体验是要打折扣的:所有的图片和文字都只能以黑白呈现。不过,这种情况可能很快就会改变。电子墨水公司(E—Ink)日前宣布,彩色的电子
矛盾同一性在事物发展中的作用表现为
TheRivalryofCoca-ColaandPepsi-ColaInmorethanacenturyofhand-to-handcombatinshops,supermarketaisles,restaura
【S1】【S7】
最新回复
(
0
)