( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

admin2009-08-01 76

问题 ( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

选项 A、历史模拟法
B、方差一协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法

答案B

解析计算VaR值的基本方法主要有三种：①方差一协方差法；②历史模拟法，即运用当前资产组合中各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史序列，从而得到重新构造资产组合收益率的时间序列；③蒙特卡洛法，即设定金融变量的随机过程及过程参数，并针对未来利率所有可能的路径情景，模拟资产组合中各证券的价格走势，从而编制出资产组合的收益率分布来度量VaR。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

()是对警兆与警素之间的相关关系进行相关分析，确定其先导长度和先导强度，再根据警兆变动情况，确定各警兆的警级，结合警兆的重要性进行警级综合，然后预报警度。

()综合反映了商业银行经营管理的水平。

某家电行业每年平均有3亿人购买家电，每人每年平均购买1．5台，平均每台的价格为2000元，则该家电的总市场潜量为()。

()均为固定利率贷款，即执行合同利率。

进入壁垒的高低是评估行业风险的主要因素。()

下列关于区域经济政策对信贷风险的影响，说法正确的是()。

客户的资信可以根据借款人在经营中有无偷税漏税，有无采用虚假报表、隐瞒事实等不正当手段骗取银行贷款，以及有无在购销过程中使用欺骗手段骗取顾客的信任等方面反映出来。()

诉前财产保全是指债权银行因情况紧急，不立即申请财产保全将会使其合法权益受到难以弥补的损失，因而在起诉前向()申请采取财产保全措施。

关于信贷余额扩张系数，下列说法不正确的是()。

关于质押率的确定，说法错误的是()。

试述国际商务谈判中“辩”的技巧。

患者，男，头晕耳鸣反复10年，近日加重，见头晕耳鸣，腰酸，遗精，口干咽痛，颧红，目干畏光，视物不明，肢体麻木，急躁易怒，舌红，少津，脉沉细、弦。证属

关于建筑工程施工现场灭火器设置要求的表述，正确的是()。

洁净厂房专用消防口的宽度不应小于750mm，高度不应小于()mm，并应有明显标志。

战略性人力资源管理没有将组织的注意力集中于()。

下列有关神经调节和体液调节的叙述正确的是()。

A、 B、 C、 D、 D题干中图形的交点的数量依次为4，5，6，7，8，构成一个等差数列，下一个图形交点的数量应该是9。只有D选项的图形有9个交点，故本题选择D选项。

InwhichofthefollowingyearsdidthepoorpeopleconstitutethelargestproportionoftheAmericanpopulation?Howmanypeop

在SQL语句中，SELECT语句中的JOIN是用来建立表间的联系短语，应放在下列哪个短语之后()。

在窗体上画一个名为Command1的命令按钮，然后编写如下代码：OptionBase1PrivateSubCommand1_Click()　　Dima　　a＝Array(1，2，3，4)　　j＝1　　Fori＝4T

( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

()是对警兆与警素之间的相关关系进行相关分析，确定其先导长度和先导强度，再根据警兆变动情况，确定各警兆的警级，结合警兆的重要性进行警级综合，然后预报警度。

()综合反映了商业银行经营管理的水平。

某家电行业每年平均有3亿人购买家电，每人每年平均购买1．5台，平均每台的价格为2000元，则该家电的总市场潜量为()。

()均为固定利率贷款，即执行合同利率。

进入壁垒的高低是评估行业风险的主要因素。()

下列关于区域经济政策对信贷风险的影响，说法正确的是()。

客户的资信可以根据借款人在经营中有无偷税漏税，有无采用虚假报表、隐瞒事实等不正当手段骗取银行贷款，以及有无在购销过程中使用欺骗手段骗取顾客的信任等方面反映出来。()

诉前财产保全是指债权银行因情况紧急，不立即申请财产保全将会使其合法权益受到难以弥补的损失，因而在起诉前向()申请采取财产保全措施。

关于信贷余额扩张系数，下列说法不正确的是()。

关于质押率的确定，说法错误的是()。

试述国际商务谈判中“辩”的技巧。

患者，男，头晕耳鸣反复10年，近日加重，见头晕耳鸣，腰酸，遗精，口干咽痛，颧红，目干畏光，视物不明，肢体麻木，急躁易怒，舌红，少津，脉沉细、弦。证属

关于建筑工程施工现场灭火器设置要求的表述，正确的是()。

洁净厂房专用消防口的宽度不应小于750mm，高度不应小于()mm，并应有明显标志。

战略性人力资源管理没有将组织的注意力集中于()。

下列有关神经调节和体液调节的叙述正确的是()。

A、 B、 C、 D、 D题干中图形的交点的数量依次为4，5，6，7，8，构成一个等差数列，下一个图形交点的数量应该是9。只有D选项的图形有9个交点，故本题选择D选项。

InwhichofthefollowingyearsdidthepoorpeopleconstitutethelargestproportionoftheAmericanpopulation?Howmanypeop

在SQL语句中，SELECT语句中的JOIN是用来建立表间的联系短语，应放在下列哪个短语之后()。

在窗体上画一个名为Command1的命令按钮，然后编写如下代码：OptionBase1PrivateSubCommand1_Click() Dima a＝Array(1，2，3，4) j＝1 Fori＝4T

在窗体上画一个名为Command1的命令按钮，然后编写如下代码：OptionBase1PrivateSubCommand1_Click()　　Dima　　a＝Array(1，2，3，4)　　j＝1　　Fori＝4T