( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

admin2009-08-01 106

问题 ( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

选项 A、历史模拟法
B、方差一协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法

答案B

解析计算VaR值的基本方法主要有三种：①方差一协方差法；②历史模拟法，即运用当前资产组合中各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史序列，从而得到重新构造资产组合收益率的时间序列；③蒙特卡洛法，即设定金融变量的随机过程及过程参数，并针对未来利率所有可能的路径情景，模拟资产组合中各证券的价格走势，从而编制出资产组合的收益率分布来度量VaR。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

短期贷款一般不采用一次性还清贷款的还款方式。()

关于项目的可行性研究同贷款项目评估关系的正确说法包括()。

()是商业银行贷款保证人履行保证义务的实际能力。

通常根据贷款币种的不同将利率分为()。

下列关于区域经济政策对信贷风险的影响，说法正确的是()。

以下不属于产品信誉评价指标的是()。

对于没有明确市场价格的质押品，应从质押品的资产价格、估算的价值及最新的谈判价格中选择较高者作为质押品的公允价值。()

银团贷款是指由两家或两家以上的银行依据同样的贷款条件并采用一份共同的贷款协议，按约定的时间和比例，向借款人发放的由所有参与行共同管理的贷款。()

《巴塞尔新资本协议》要求客户信用评级必须能有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速下降的趋势。()(2011年)

实务操作中，建议采用()方式进行现场调研，同时通过其他调查方法对考察结果加以证实。

在进行钳工作业指导的评价时，应根据实际情况随时确定质量评价标准。(　　　　　)

关于雌激素的作用，下列说法正确的是

口服迟释制剂的制备目的是()

易并发硬膜下积液的是多伴有脓毒血症的是

汇兑分为信汇、电汇两种。()

在新股上网定价发行方式下，当有效申购总量小于该次股票发行量时，由证券交易所主机自动按每1000股确定为一个申报号，连序排号，然后通过摇号抽签，确定可购得股票的认购者。(　　)

【宣政院】2011年历史学统考真题；西北师范大学2015年历史学综合真题；复旦大学2016年历史地理学真题

资产评估中，实体性贬值的估算可采用()。

( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

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短期贷款一般不采用一次性还清贷款的还款方式。()

关于项目的可行性研究同贷款项目评估关系的正确说法包括()。

()是商业银行贷款保证人履行保证义务的实际能力。

通常根据贷款币种的不同将利率分为()。

下列关于区域经济政策对信贷风险的影响，说法正确的是()。

以下不属于产品信誉评价指标的是()。

对于没有明确市场价格的质押品，应从质押品的资产价格、估算的价值及最新的谈判价格中选择较高者作为质押品的公允价值。()

银团贷款是指由两家或两家以上的银行依据同样的贷款条件并采用一份共同的贷款协议，按约定的时间和比例，向借款人发放的由所有参与行共同管理的贷款。()

《巴塞尔新资本协议》要求客户信用评级必须能有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速下降的趋势。()(2011年)

实务操作中，建议采用()方式进行现场调研，同时通过其他调查方法对考察结果加以证实。

在进行钳工作业指导的评价时，应根据实际情况随时确定质量评价标准。( )

关于雌激素的作用，下列说法正确的是

口服迟释制剂的制备目的是()

易并发硬膜下积液的是多伴有脓毒血症的是

汇兑分为信汇、电汇两种。()

在新股上网定价发行方式下，当有效申购总量小于该次股票发行量时，由证券交易所主机自动按每1000股确定为一个申报号，连序排号，然后通过摇号抽签，确定可购得股票的认购者。( )

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资产评估中，实体性贬值的估算可采用()。

在进行钳工作业指导的评价时，应根据实际情况随时确定质量评价标准。(　　　　　)

在新股上网定价发行方式下，当有效申购总量小于该次股票发行量时，由证券交易所主机自动按每1000股确定为一个申报号，连序排号，然后通过摇号抽签，确定可购得股票的认购者。(　　)