( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

admin2009-08-01 54

问题 ( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

选项 A、历史模拟法
B、方差一协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法

答案B

解析计算VaR值的基本方法主要有三种：①方差一协方差法；②历史模拟法，即运用当前资产组合中各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史序列，从而得到重新构造资产组合收益率的时间序列；③蒙特卡洛法，即设定金融变量的随机过程及过程参数，并针对未来利率所有可能的路径情景，模拟资产组合中各证券的价格走势，从而编制出资产组合的收益率分布来度量VaR。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

风险管理

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下列说法中，符合银行贷款发放的计划、比例原则的是()。

某银行刚刚开始经营，资产规模中等，分支机构不多，则宜采用的定位方式是()。

下列条件下，可以采用渗透定价策略的是()。

保证就是由任意第三人担保债务人履行债务的一种担保制度。()

成熟阶段行业的销售、利润和现金流的特点包括()。

对于以金融机构出具的不可撤销保函或备用信用证作担保的贷款，商业银行应在收妥银行认可的不可撤销保函或备用信用证副本后，才能允许借款人提款。()

预期收入理论的观点是银行能否保持流动性，关键在于能否将银行资产转让变现。()

流动比率是反映企业利用债权人提供的资金进行经营活动的能力的财务指标。()

在信用评级操作程序中，不合要求的是()。

客户评级主标尺是指将所有客户的信用评级对应到违约率区间，即设定一个能够区分客户风险程度，便于客户差别化管理且符合监管要求的全行统一的违约概率和信用等级对应的标准尺度。以下关于其特征的表述错误的是()。

一般情况下，一个数据库系统的外模式()

生产要素的购买者将所购生产要素未来应纳税款，通过从购入价格预先扣除的方法，把税负转嫁给生产要素的出售者，这种方法被称为

男，50岁。体重70kg。该患者体内的细胞外液量约为（）

A．《难经》B．《黄帝内经》C．《本经》D．《伤寒杂病论》明确了“治寒以热药”的是

尿毒症患者，下列哪些症状与继发性甲旁亢无关

假设某企业进行负债和权益的融资，两者成本均不会随着结构的变化而变化，若想使企业的市场价值得以提高，根据净收入理论，不能采用的方法有(　　)。

所谓“摩尔定律”，即微处理器的速度会每()个月翻一番，同等价位的微处理器的计算速度会越来越快，同等速度的微处理器会越来越便宜。

如图所示，红、黄、绿三块大小一样的正方形纸片，放在一个正方形盒内，它们之间相互叠合。已知露在外面的部分中，红色的面积是20，黄色的面积是14，绿色的面积是10。那么正方形盒子的底面积是多少?()

文化的解释是以一个民族长期生存过程中形成的深层结构为基础的。这种深层结构的意义在于，人们不自觉地受一种__________的思维习惯与价值态度的支配而不自知。填入画横线部分最恰当的一项是：

Mostwordsare"lexicalwords",i.e.nounssignifying"things",themajorityofwhichareabstractconceptsratherthanp

( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

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下列说法中，符合银行贷款发放的计划、比例原则的是()。

某银行刚刚开始经营，资产规模中等，分支机构不多，则宜采用的定位方式是()。

下列条件下，可以采用渗透定价策略的是()。

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对于以金融机构出具的不可撤销保函或备用信用证作担保的贷款，商业银行应在收妥银行认可的不可撤销保函或备用信用证副本后，才能允许借款人提款。()

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在信用评级操作程序中，不合要求的是()。

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一般情况下，一个数据库系统的外模式()

生产要素的购买者将所购生产要素未来应纳税款，通过从购入价格预先扣除的方法，把税负转嫁给生产要素的出售者，这种方法被称为

男，50岁。体重70kg。该患者体内的细胞外液量约为（）

A．《难经》B．《黄帝内经》C．《本经》D．《伤寒杂病论》明确了“治寒以热药”的是

尿毒症患者，下列哪些症状与继发性甲旁亢无关

假设某企业进行负债和权益的融资，两者成本均不会随着结构的变化而变化，若想使企业的市场价值得以提高，根据净收入理论，不能采用的方法有( )。

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