( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

admin2009-08-01 95

问题 ( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

选项 A、历史模拟法
B、方差一协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法

答案B

解析计算VaR值的基本方法主要有三种：①方差一协方差法；②历史模拟法，即运用当前资产组合中各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史序列，从而得到重新构造资产组合收益率的时间序列；③蒙特卡洛法，即设定金融变量的随机过程及过程参数，并针对未来利率所有可能的路径情景，模拟资产组合中各证券的价格走势，从而编制出资产组合的收益率分布来度量VaR。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

风险管理

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借款合同签订后，借款人不得将债务转让给第三人。()

下列质押品中，可以用市场价格作为公允价值的有()。

关于股权投资，下列说法中正确的有()。

损失类贷款就是()发生损失，即在采取所有可能的措施后，本息仍然无法收回的或只能极少部分收回的贷款。

商业银行客户信用评级主要包括()。

下列关于区域经济政策对信贷风险的影响，说法正确的是()。

下列关于抵押物处理表述错误的是()。

下列不属于资产负债表的基本内容的是()。

银行在分析借款企业因固定资产扩张导致借款需求时，可将公司流动资产比上净固定资产所得的比率与同行业相关数据进行比较，能获得很多有价值的信息。()

在价格领导模型中，贷款利率不包括()。

在引用几何体（InstanceGeometry）中，如果输入副本数为10，那么完成后的总数应该为____。

指挥一般采取___、_、___三种方式。

男性，50岁，吸烟史30年，2个月前咳嗽、发热，经胸部透视发现右肺上叶肺炎，经抗生素治疗后体温正常，病灶吸收。近1周咳嗽加重，痰量不多，偶有痰中带血，伴低热，胸透右上肺又出现炎症。应首选下列哪种检查

术前使用抗生素，下列做法错误的是

静脉注射氨茶碱速度过快，可能会出现

理想液体与实际液体的主要差别在于：

下列借款费用，在计算企业所得税应纳税所得额时，不允许直接全额扣除的有()。

影响个体身心发展的因素有()。

WhimsicalNatureendowedtheMonctonregioninSoutheasternNewBrunswickwithanenviablebonanzaofoddities.Ontheseashore

( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

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借款合同签订后，借款人不得将债务转让给第三人。()

下列质押品中，可以用市场价格作为公允价值的有()。

关于股权投资，下列说法中正确的有()。

损失类贷款就是()发生损失，即在采取所有可能的措施后，本息仍然无法收回的或只能极少部分收回的贷款。

商业银行客户信用评级主要包括()。

下列关于区域经济政策对信贷风险的影响，说法正确的是()。

下列关于抵押物处理表述错误的是()。

下列不属于资产负债表的基本内容的是()。

银行在分析借款企业因固定资产扩张导致借款需求时，可将公司流动资产比上净固定资产所得的比率与同行业相关数据进行比较，能获得很多有价值的信息。()

在价格领导模型中，贷款利率不包括()。

在引用几何体（InstanceGeometry）中，如果输入副本数为10，那么完成后的总数应该为____。

指挥一般采取_____、_____、_____三种方式。

男性，50岁，吸烟史30年，2个月前咳嗽、发热，经胸部透视发现右肺上叶肺炎，经抗生素治疗后体温正常，病灶吸收。近1周咳嗽加重，痰量不多，偶有痰中带血，伴低热，胸透右上肺又出现炎症。应首选下列哪种检查

术前使用抗生素，下列做法错误的是

静脉注射氨茶碱速度过快，可能会出现

理想液体与实际液体的主要差别在于：

下列借款费用，在计算企业所得税应纳税所得额时，不允许直接全额扣除的有()。

影响个体身心发展的因素有()。

WhimsicalNatureendowedtheMonctonregioninSoutheasternNewBrunswickwithanenviablebonanzaofoddities.Ontheseashore

指挥一般采取___、_、___三种方式。