( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

admin2009-08-01 111

问题 ( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

选项 A、历史模拟法
B、方差一协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法

答案B

解析计算VaR值的基本方法主要有三种：①方差一协方差法；②历史模拟法，即运用当前资产组合中各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史序列，从而得到重新构造资产组合收益率的时间序列；③蒙特卡洛法，即设定金融变量的随机过程及过程参数，并针对未来利率所有可能的路径情景，模拟资产组合中各证券的价格走势，从而编制出资产组合的收益率分布来度量VaR。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

在客户品质基础分析中，关于对客户经营范围的分析，下列说法正确的是()。

财务内部收益率是反映项目能力的指标。()

()是商业银行贷款保证人履行保证义务的实际能力。

目前各家银行规定，只有()的存单才可用于在本行作质押贷款。

国内银团是指银行两个或两个以上同行级，依据同_贷款协议，按约定时间和比例，向借款人提供的本外币贷款和其他信用或服务的融资方式。()

借款人自主支付不同于传统意义上的实贷实存，自主支付对于借款人使用贷款设定了相关的措施限制，以确保贷款用于约定用途。()

通常银行筹集资本金来覆盖预期损失，提取准备金来覆盖非预期损失。()

在价格领导模型中，贷款利率不包括()。

关于呆账核销审批，下列说法正确的是()。

A、描述性研究B、队列研究C、病例对照研究D、实验性研究E、理论性研究主要根据暴露状况来抽取样本的研究方法是

下列强度等级的水泥品种中，属于早强型水泥的是()。

板桩建筑物沉桩施工，为使导向梁和导向架具有足够的刚度，要适当选择材料和断面，以及导桩的()。

下列对税务部门统一、印制增值税专用发票的描述中，正确的是（）。

由于经济结构的变动，造成劳动力供求结构上的失衡所引致的失业称为()。

27，9，3，3，()。

下列关于古代服饰的说法中，不正确的是()。

法和其他社会规范都具有()

打开窗体需要执行的宏操作是()。

over140points/about7%

( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

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在客户品质基础分析中，关于对客户经营范围的分析，下列说法正确的是()。

财务内部收益率是反映项目________能力的________指标。()

()是商业银行贷款保证人履行保证义务的实际能力。

目前各家银行规定，只有()的存单才可用于在本行作质押贷款。

国内银团是指银行两个或两个以上同行级，依据同_贷款协议，按约定时间和比例，向借款人提供的本外币贷款和其他信用或服务的融资方式。()

借款人自主支付不同于传统意义上的实贷实存，自主支付对于借款人使用贷款设定了相关的措施限制，以确保贷款用于约定用途。()

通常银行筹集资本金来覆盖预期损失，提取准备金来覆盖非预期损失。()

在价格领导模型中，贷款利率不包括()。

关于呆账核销审批，下列说法正确的是()。

A、描述性研究B、队列研究C、病例对照研究D、实验性研究E、理论性研究主要根据暴露状况来抽取样本的研究方法是

下列强度等级的水泥品种中，属于早强型水泥的是()。

板桩建筑物沉桩施工，为使导向梁和导向架具有足够的刚度，要适当选择材料和断面，以及导桩的()。

下列对税务部门统一、印制增值税专用发票的描述中，正确的是（）。

由于经济结构的变动，造成劳动力供求结构上的失衡所引致的失业称为()。

27，9，3，3，()。

下列关于古代服饰的说法中，不正确的是()。

法和其他社会规范都具有()

打开窗体需要执行的宏操作是()。

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财务内部收益率是反映项目能力的指标。()