首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
admin
2009-08-01
84
问题
( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
选项
A、历史模拟法
B、方差一协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法
答案
B
解析
计算VaR值的基本方法主要有三种:①方差一协方差法;②历史模拟法,即运用当前资产组合中各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史序列,从而得到重新构造资产组合收益率的时间序列;③蒙特卡洛法,即设定金融变量的随机过程及过程参数,并针对未来利率所有可能的路径情景,模拟资产组合中各证券的价格走势,从而编制出资产组合的收益率分布来度量VaR。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/q5FM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
()是商业银行公司信贷市场营销的起点,也是商业银行制定和实施其营销策略的基础和前提。
贷款合同的基本条款,由银行经办行根据各分行规定的格式确定,借贷双方应在基本条款的基础上,协商确定借款合同的具体内容。()
商业银行按照区域对公司信贷客户市场进行细分,主要考虑客户所在地区的()。
短期贷款无须提交、长期贷款须提交的报审材料有()。
下列关于区域经济政策对信贷风险的影响,说法正确的是()。
对于有条件的授信,商业银行授信工作人员应根据条件于将来落实的可能性,审慎地决定是否可以先行放款。()
自有资金现金流量表是设定在全部投资均为自有资金的情况下,以此为计算基础,贷款作为现金流入,借款利息和本金的偿还均作为现金流出。()
抵押担保的范围除主债权以外,抵押担保的债权还包括利息、违约金损害赔偿和实现抵押权的费用。()
诉前财产全是指可能因债务人一方的行为或者其他原因,使判决不能执行或者难以执行的案件,人民法院根据债权银行的申请裁定或者在必要时不经申请自行裁定采取财产保全措施。()
随机试题
在立式车床上,为了保证平面定位的精度和可靠性,通常采用()等高块来定位。
化疗前需要准确测量病人体重的原因是
某患者弓缺失,余留牙健康。可摘局部义齿的支点线可以设计成()
在变电所中,并联电容器总容量确定后,通常将电容器分成若干组安装,分组容量的确定应符合下列哪些规定?
一次热网与二次热网用换热器相连,一次管网热媒损失小,但中间设备多,实际使用较广泛的不是以下()系统。
通过VOD视频点播系统点播的电影不可能的格式是_____。
调查中国传统节日的起源或传说,根据节日的特征,用各种材料、多种形式创作和制作相关的美术作品。此案例属于《义务教育美术课程标准(2011年版)》中的哪一学习领域?()
Themachineneedsacomplete______sinceithasbeeninuseforovertenyears.
求
Wherewasthesummitheld?
最新回复
(
0
)