厢方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比( )。

admin2021-08-11 65

问题厢方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比( )。

选项 A、较大
B、一样
C、较小
D、无法确定

答案A

解析当某序列具有趋势特征时，相关性增大会增加风险。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/q9WM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为()。
商业银行内部操作风险损失数据应当既包括已经真实发生的操作风险损失数据，也包括预期损失数据。()
下列关于信贷审批的说法中，不正确的是()。
下列关于客户风险外生变量的说法中，不正确的是()。
根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为()。
下列关于商业银行战略与风险管理关系的表述，正确的有()。
商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了()。
以下不属于良好的银行公司治理特征的是()。
根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。以下不属于其中分类的是()。
银行业监督管理机构对银行业实施监督管理应当遵循的基本原则不包括()。

随机试题

ALL-L3的细胞特点是
风险分析超出了财、物分析和经济分析的范畴,是一种()。
GB12331—1990《有毒作业分级》标准中,有毒作业危害程度分级评价的依据是生产性毒物危害程度级别、从业人员接触生产性毒物的劳动时间和工作地点、生产性毒物浓度的超标倍数,通过计算有毒作业分级指数,确定有毒作业分级级别。在指数计算分级法中,有毒作业危害程
(1)A公司在工商银行有基本存款账户，因经济业务需要在建设银行开立一般存款账户，20×2年1月30日，A公司签发一张金额为10万元的现金支票，向建设银行提示付款，建设银行工作人员拒绝办理该笔业务。(2)B公司在20×2年2月21日的银行存款账户余额为10
在我国政府基金监管的行政法律关系中，()是行政相对人。
商品期货是指标的物为有价证券的期货合约。()
2010年12月9日，世界权威市场调查机构欧睿国际发布最新的全球家用电器市场调查结果显示：海尔品牌在大型白色家用电器市场占有率为6．1％，再次蝉联全球第一，同比提升1个百分点。其中，海尔在冰箱、洗衣机、酒柜三个产品的市场占有率排名中继续蝉联全球第一。按冰
Childrenmaynotenjoy(toeat)sweetsafterameal(somuchas)(at)othertimes,butitishealthierforthem(todo)so.
简述最高额抵押权的概念和特征。
A、Havingagoodknowledgeofitscustoms.B、Knowingsomekeypeopleintourism.C、Havingbeentothecountrybefore.D、Beingabl

最新回复(0)

厢方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为()。

商业银行内部操作风险损失数据应当既包括已经真实发生的操作风险损失数据，也包括预期损失数据。()

下列关于信贷审批的说法中，不正确的是()。

下列关于客户风险外生变量的说法中，不正确的是()。

根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为()。

下列关于商业银行战略与风险管理关系的表述，正确的有()。

商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了()。

以下不属于良好的银行公司治理特征的是()。

根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。以下不属于其中分类的是()。

银行业监督管理机构对银行业实施监督管理应当遵循的基本原则不包括()。

ALL-L3的细胞特点是

风险分析超出了财、物分析和经济分析的范畴,是一种()。

在我国政府基金监管的行政法律关系中，()是行政相对人。

商品期货是指标的物为有价证券的期货合约。()

Childrenmaynotenjoy(toeat)sweetsafterameal(somuchas)(at)othertimes,butitishealthierforthem(todo)so.

简述最高额抵押权的概念和特征。

A、Havingagoodknowledgeofitscustoms.B、Knowingsomekeypeopleintourism.C、Havingbeentothecountrybefore.D、Beingabl