厢方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比( )。

admin2021-08-11  55

问题 厢方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比(    )。

选项 A、较大
B、一样
C、较小
D、无法确定

答案A

解析 当某序列具有趋势特征时,相关性增大会增加风险。
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