4月1日，某股票指数为1400点，市场利率为5％，年股息率为1.5％，若采用单利计算法，则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为( )点。

admin2021-03-31 84

问题 4月1日，某股票指数为1400点，市场利率为5％，年股息率为1.5％，若采用单利计算法，则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为( )点。

选项 A、1400
B、1412.25
C、1420.25
D、1424

答案B

解析从4月1日到6月30日，时间为3个月，即3/12年。F(4月1日，6月30日)=5(t)[1-(r-d)×(T-t)/365]=1400×[1-(5％-1.5％)×3/12]=1412.25(点)。

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