关于单项资产风险的度量,下列说法不正确的是(  )。

admin2009-11-26  28

问题 关于单项资产风险的度量,下列说法不正确的是(  )。

选项 A、风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
B、在数学上,这种偏离程度由收益率的方差(σ2)来度量,σ2(r)=
C、在实际中,也可使用历史数据来估计方差:假设证券的月或年实际收益率为rt(t=1,2,…,n),那么估计方差的公式为:
D、可能的收益率越分散,它们与期望收益率的偏离程度就越大,投资者承担的风险也就越大

答案B

解析 收益率的方差(σ2)公式应为:
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