关于单项资产风险的度量，下列说法不正确的是(　　)。

admin2009-11-26 66

问题关于单项资产风险的度量，下列说法不正确的是(　　)。

选项 A、风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
B、在数学上，这种偏离程度由收益率的方差(σ²)来度量，σ²(r)=

C、在实际中，也可使用历史数据来估计方差：假设证券的月或年实际收益率为r_t(t=1，2，…，n)，那么估计方差的公式为：

D、可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大

答案B

解析收益率的方差(σ²)公式应为：

。

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投资规划

国际金融理财师(CFP)

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