某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是45元,期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是35元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为( )元。

admin2014-06-02  21

问题 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是45元,期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是35元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为(    )元。

选项 A、0
B、5
C、-6
D、-5

答案1

解析 购进股票到期日盈利-10元(=35-45),购进看跌期权到期日盈利15元[= (55-35)-5],购进看涨期权到期日盈利-5元(=0-5),则投资组合盈利0元(= -10+15-5)。
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