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在英国外汇市场GBP1=USD1.4,在多伦多外汇市场USD1=CAD1.82,在美国外汇市场GBP100=CAD250。请问是否存在套汇机会?(列出分析过程)若不考虑交易成本,套汇利润为多少?
在英国外汇市场GBP1=USD1.4,在多伦多外汇市场USD1=CAD1.82,在美国外汇市场GBP100=CAD250。请问是否存在套汇机会?(列出分析过程)若不考虑交易成本,套汇利润为多少?
admin
2016-08-29
67
问题
在英国外汇市场GBP1=USD1.4,在多伦多外汇市场USD1=CAD1.82,在美国外汇市场GBP100=CAD250。请问是否存在套汇机会?(列出分析过程)若不考虑交易成本,套汇利润为多少?
选项
答案
由于[*]=0.9811≠1 因此,存在套汇机会。 假设最初持有GBP,套汇过程为从英国市场由GBP兑换USD,再到多伦多市场由USD兑换CAD,最后在美国市场将CAD兑换回GBP,实现套汇。 假设以100GBP开始,在英国外汇市场变为100×1.4=140USD,在多伦多市场变为140×1.82=254.8CAD,最后在美国市场变为[*]×100=101.92GBP,则套汇利润为1.92GBP。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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