在英国外汇市场GBP1=USD1．4，在多伦多外汇市场USD1=CAD1．82，在美国外汇市场GBP100=CAD250。请问是否存在套汇机会?(列出分析过程)若不考虑交易成本，套汇利润为多少?

admin2016-08-29 103

问题在英国外汇市场GBP1=USD1．4，在多伦多外汇市场USD1=CAD1．82，在美国外汇市场GBP100=CAD250。请问是否存在套汇机会?(列出分析过程)若不考虑交易成本，套汇利润为多少?

选项

答案由于[*]=0．9811≠1 因此，存在套汇机会。假设最初持有GBP，套汇过程为从英国市场由GBP兑换USD，再到多伦多市场由USD兑换CAD，最后在美国市场将CAD兑换回GBP，实现套汇。假设以100GBP开始，在英国外汇市场变为100×1．4=140USD，在多伦多市场变为140×1．82=254．8CAD，最后在美国市场变为[*]×100=101．92GBP，则套汇利润为1．92GBP。

解析

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在英国外汇市场GBP1=USD1．4，在多伦多外汇市场USD1=CAD1．82，在美国外汇市场GBP100=CAD250。请问是否存在套汇机会?(列出分析过程)若不考虑交易成本，套汇利润为多少?

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