两个风险资产组合相关系数为0，则在均值方差模型中的可行集形状为( )。

admin2019-02-19 82

问题两个风险资产组合相关系数为0，则在均值方差模型中的可行集形状为( )。

选项 A、直线
B、折线
C、曲线
D、线段

答案C

解析 A、B两种证券组合收益率的方差，用公式表示为：
σ_P²=X_A²σ_A²+X_B²σ_B²+2X_AX_Bρ_ABσ_Aσ_B
如图1所示，当ρ_AB=1时，两种证券A，B的组合P的风险和收益落在直线AB上。
当ρ_AB＜1时，组合P的收益和风险是一条向后弯曲的曲线，这表明在同等风险水平下收益更大或者说在同等收益水平下风险更小，而ρ_AB越小，往后弯曲的程度越大；当ρ_AB=－1时，其实是一条往后弯的折线，此时资产组合的标准差可能会降到0。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/qfba777K

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

两个风险资产组合相关系数为0，则在均值方差模型中的可行集形状为( )。

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

需求拉上型通货膨胀理论有哪两种形态?

下列属于金融市场的分类标准的是()。

关于拟线性效用函数，下列哪种说法是正确的?()(2013年上海财经大学801经济学)

在一个人(既是消费者又是生产者)的经济ε={X，Y，ω)中，商品1和商品2在消费和生产中分别满足下面的条件：(2014年北京大学国家发展研究院经济学理论)X={x∈R2｜x1≥2，x2≥0)Y={y∈R2｜y2≤2(－y1)2，y1≤

假设Luke只喜欢吃用两片奶酪(C)配三片面包(B)的三明治。(2010年北京大学国家发展研究院经济学理论)用斯勒茨基方程来计算PB的边际变化带来的B的变化的收入效应、替代效应和总效应。结果和上一小题中的一致吗?

简述货币的无限法偿和有限法偿能力。

阴阳偏衰的治疗，下列哪_项原则最中肯（）

某男，24岁。外感风邪后患荨麻疹，皮肤瘙痒发无定处，此起彼伏，反映了风邪的哪种性质

贷款人分析项目还款资金来源的主要内容不包括()。

“人的认识能力是无限的，张某是人，因此，张某的认识能力是无限的。”以下()的逻辑错误与上述推理的错误最为相似。

Everyhumanbeinghasuniquearrangementofskinonhisfingersandthisarrangementisunchangeable.Scientistsandexpertshav

下列关于数据库设计的叙述中，正确的是(　　)。

Ithadoccurredtoherearlythatinherposition—thatofayoungpersonspending,inframedandwiredconfinement,thelifeof

SouthAfricaSafariTopFiveNationalParksandGameReserves[A]ASouthAfricasafari(游猎)istheidealwildlifetriptogoo

A、Aninterestingpieceofwood.B、Anoldshoe.C、Amessageinsideabottle.D、Anunusualshell.AM在沙滩上发现的是一块浮木(driftwood)，形状很有趣

两个风险资产组合相关系数为0，则在均值方差模型中的可行集形状为( )。

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

需求拉上型通货膨胀理论有哪两种形态?

下列属于金融市场的分类标准的是()。

关于拟线性效用函数，下列哪种说法是正确的?()(2013年上海财经大学801经济学)

在一个人(既是消费者又是生产者)的经济ε={X，Y，ω)中，商品1和商品2在消费和生产中分别满足下面的条件：(2014年北京大学国家发展研究院经济学理论)X={x∈R2｜x1≥2，x2≥0)Y={y∈R2｜y2≤2(－y1)2，y1≤

假设Luke只喜欢吃用两片奶酪(C)配三片面包(B)的三明治。(2010年北京大学国家发展研究院经济学理论)用斯勒茨基方程来计算PB的边际变化带来的B的变化的收入效应、替代效应和总效应。结果和上一小题中的一致吗?

简述货币的无限法偿和有限法偿能力。

阴阳偏衰的治疗，下列哪_项原则最中肯（）

某男，24岁。外感风邪后患荨麻疹，皮肤瘙痒发无定处，此起彼伏，反映了风邪的哪种性质

贷款人分析项目还款资金来源的主要内容不包括()。

“人的认识能力是无限的，张某是人，因此，张某的认识能力是无限的。”以下()的逻辑错误与上述推理的错误最为相似。

Everyhumanbeinghasuniquearrangementofskinonhisfingersandthisarrangementisunchangeable.Scientistsandexpertshav

下列关于数据库设计的叙述中，正确的是( )。

Ithadoccurredtoherearlythatinherposition—thatofayoungpersonspending,inframedandwiredconfinement,thelifeof

SouthAfricaSafariTopFiveNationalParksandGameReserves[A]ASouthAfricasafari(游猎)istheidealwildlifetriptogoo

A、Aninterestingpieceofwood.B、Anoldshoe.C、Amessageinsideabottle.D、Anunusualshell.AM在沙滩上发现的是一块浮木(driftwood)，形状很有趣

下列关于数据库设计的叙述中，正确的是(　　)。