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两个风险资产组合相关系数为0，则在均值方差模型中的可行集形状为( )。
两个风险资产组合相关系数为0，则在均值方差模型中的可行集形状为( )。
admin
2019-02-19
59
问题
两个风险资产组合相关系数为0，则在均值方差模型中的可行集形状为( )。
选项
A、直线
B、折线
C、曲线
D、线段
答案
C
解析
A、B两种证券组合收益率的方差，用公式表示为：
σ
P
2
=X
A
2
σ
A
2
+X
B
2
σ
B
2
+2X
A
X
B
ρ
AB
σ
A
σ
B
如图1所示，当ρ
AB
=1时，两种证券A，B的组合P的风险和收益落在直线AB上。
当ρ
AB
＜1时，组合P的收益和风险是一条向后弯曲的曲线，这表明在同等风险水平下收益更大或者说在同等收益水平下风险更小，而ρ
AB
越小，往后弯曲的程度越大；当ρ
AB
=－1时，其实是一条往后弯的折线，此时资产组合的标准差可能会降到0。
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金融硕士（金融学综合）
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