两个风险资产组合相关系数为0，则在均值方差模型中的可行集形状为( )。

admin2019-02-19 46

问题两个风险资产组合相关系数为0，则在均值方差模型中的可行集形状为( )。

选项 A、直线
B、折线
C、曲线
D、线段

答案C

解析 A、B两种证券组合收益率的方差，用公式表示为：
σ_P²=X_A²σ_A²+X_B²σ_B²+2X_AX_Bρ_ABσ_Aσ_B
如图1所示，当ρ_AB=1时，两种证券A，B的组合P的风险和收益落在直线AB上。
当ρ_AB＜1时，组合P的收益和风险是一条向后弯曲的曲线，这表明在同等风险水平下收益更大或者说在同等收益水平下风险更小，而ρ_AB越小，往后弯曲的程度越大；当ρ_AB=－1时，其实是一条往后弯的折线，此时资产组合的标准差可能会降到0。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/qfba777K

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

两个风险资产组合相关系数为0，则在均值方差模型中的可行集形状为( )。

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

促使金融创新的因素有哪些?

“认为通货紧缩是由促成经济萧条的生产结构失调所引起的”的观点属于()。

简述货币市场的主要功能。

假设一个经济由以下方程刻画：C=220+0．8(Y－T+TR)；I=100+0．08Y；T=0．1y；G=100；Tr=1。0。其中，C为消费、Y为产出、T为固定税收、Tr为转移支付、I为投资、G为政府购买支出。(2016年暨南大学803西方经济学)求

瓦尔拉斯均衡和纳什均衡有何区别?(2008年北京大学国家发展研究院)

假设名义利率与实际利率不符，那么()。(2012年上海财经大学801经济学)

我国目前的保险监管方式属于()。

假设投资只受利率的影响，不受收入的影响，现在同时采取货币紧缩和财政紧缩政策，那么下列哪个选项正确?(北京大学汇丰商学院2018年真题)()

以下选项中，不属于货币政策的中介目标的选择标准的是()。

采集的样品必须具有充分的代表性，否则不论分析结果如何精密都毫无价值。

早孕期初步畸形筛查，不能检出的胎儿畸形是

男，4岁。发热，头痛，皮疹近2天，突发精神极度萎靡，皮肤瘀斑增多融合成片，面色苍白，四肢厥冷，脉搏细速，血压116kPa，脑膜刺激征阴性，考虑最有可能的诊断是()

自燃点是指在规定条件下，不用任何辅助引燃能源而达到燃烧的最低温度。对于柴油、煤油、汽油、蜡油来说，其自燃点由高到低的排序是()

关于工期索赔的说法，正确的是()。

客户编造虚假项目、利用虚假合同、使用官方假证明向商业银行骗贷，这类操作风险发生于法人信贷业务的()环节。

旅行社破产造成旅游者预交费用损失的，可从质量保证金中扣除。

根据合同法规定，交付货物履行地点不明确的，履行地应为()。

软件维护是指系统交付使用后对软件所做的改变，以下Ⅰ．改正程序中存在的错误和不足Ⅱ．使软件能适应新的软、硬件环境Ⅲ．增加新的应用内容和功能哪个(些)是需要进行软件维护的原因?()