某商人正在考虑从芝加哥股票交易所买进10份欧元看涨期权合约。协议价格为1．55美元／欧元，每份合约金额62500欧元，三个月后到期。期权费0．03美元／欧元。目前即期汇率为1．50美元／欧元，该商人预期三个月后即期汇率处于区间1．51～1．59美元／欧元。

admin2021-11-29 68

问题某商人正在考虑从芝加哥股票交易所买进10份欧元看涨期权合约。协议价格为1．55美元／欧元，每份合约金额62500欧元，三个月后到期。期权费0．03美元／欧元。目前即期汇率为1．50美元／欧元，该商人预期三个月后即期汇率处于区间1．51～1．59美元／欧元。考虑期权费的利息成本，假定市场年利率为8％。[浙江工商大学201l研]
计算并在图中标出在预测的汇率范围内，该商人的收益或损失。

选项

答案三个月后即期汇率在1．55美元／欧元以下的情况都会招致商人的损失，损失即持有期权合约的成本，0．0306美元／欧元，总数为19125美元。1．5806美元／欧元是盈亏平衡点。当汇率为1．59美元／欧元时，该商人的收益为5875美元。

解析

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