某企业持有甲、乙、丙三种股票,其β系数分别为2、1和0.5,在此证券组合中所占比重分别为20%、5%和30%,股票市场平均收益率为8%,无风险收益率为5%。要求:(1)计算此证券组合的β系数。 (2)计算此证券组合的风险收益率。 (3)计算此证券组合的必

admin2011-01-15 68

问题某企业持有甲、乙、丙三种股票,其β系数分别为2、1和0.5,在此证券组合中所占比重分别为20%、5%和30%,股票市场平均收益率为8%,无风险收益率为5%。
要求:(1)计算此证券组合的β系数。
(2)计算此证券组合的风险收益率。
(3)计算此证券组合的必要收益率。

选项

答案(1)证券投资组合的β系数=2×20%+1×50%+0.5×30%=1.05 (2)风险收益率 E(R_p)=β_p×(R_p-R_F)=1.05×(8%-5%)=3.15% (3)证券投资组合的必要收益率=5%+3.15%=8.15%

解析

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中级财务管理

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