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  3. 德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即( )。

德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即( )。

admin2014-05-08  28
问题 德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即(    )。
选项 A、持有期和标准差
B、持有期和置信度
C、标准差和置信度
D、标准差和期望收益率
答案B
解析 VaR取决于两个重要的参数：持有期和置信度。针对不同的投资对象和风险管理者，这两个值的选择有所差异。
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