已知甲公司股票贝塔系数为1.3,期望报酬率为23%;乙公司股票的贝塔系数为0.6,期望报酬率为13%。假设市场对这些证券不存在高估或低估的情况,则下列结果正确的是( )。

admin2022-04-07  30

问题 已知甲公司股票贝塔系数为1.3,期望报酬率为23%;乙公司股票的贝塔系数为0.6,期望报酬率为13%。假设市场对这些证券不存在高估或低估的情况,则下列结果正确的是(          )。

选项 A、市场组合的报酬率为18.71%
B、市场组合的报酬率为15.34%
C、无风险报酬率为6.86%
D、无风险报酬率为4.43%

答案A,D

解析 由23%=Rf+1.3×(Rm-Rf)和13%=Rf+0.6×(Rm-Rf)得出:Rf=4.43%,Rm=18.71%。
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