某投资组合的风险收益率为9%，市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为4%。要求：计算投资组合的β系数，并评价其风险的大小。

admin2009-01-11 86

问题某投资组合的风险收益率为9%，市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为4%。
要求：计算投资组合的β系数，并评价其风险的大小。

选项

答案依题意，E(Rρ)＝9%，Rm＝10%，RF＝4%，则投资组合的[*] 因为该投资组合的β系数为1.5，大于1，所以可以断定该投资组合的系统风险比较大。

解析

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