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下列关于CreditMetrics模型的说法中,不正确的是( )。
下列关于CreditMetrics模型的说法中,不正确的是( )。
admin
2015-03-07
30
问题
下列关于CreditMetrics模型的说法中,不正确的是( )。
选项
A、CreditMetrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
B、CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
C、CreditMetrics模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化
D、CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题
答案
C
解析
Credit Mettics模型本质上是一个VaR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。它的创新之处在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题,所以选项A、B、D均正确,直接将转移概率与宏观因素的关系模型化的是Creclit Portf01i0 View模型,故选项C不正确。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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