下列关于CreditMetrics模型的说法中，不正确的是( )。

admin2015-03-07 75

问题下列关于CreditMetrics模型的说法中，不正确的是( )。

选项 A、CreditMetrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
B、CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
C、CreditMetrics模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化
D、CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题

答案C

解析 Credit Mettics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。它的创新之处在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题，所以选项A、B、D均正确，直接将转移概率与宏观因素的关系模型化的是Creclit Portf01i0 View模型，故选项C不正确。

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风险管理

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