某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

admin2021-08-11 63

问题某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

选项 A、0.05
B、0.10
C、0.15
D、0.20

答案C

解析 KPMG风险中性定价模型的原理就是，零息国债的期望收益与该等级为B的债券的期望收益是相等的，即：P₁(1+K₁)+(1-P₁)(1+K₁)θ=1+i₁，式中P1为期限1年的零息债券的非违约概率，等于1-该债券的违约概率；K₁为零息债券承诺的利息，即零息债券年收益率；θ为零息债券的回收率，等于1-违约损失率；i₁为期限1年的零息国债的收益率，一般就是无风险收益率。
把本题中的数值代人，K₁=18.2%，i₁=4%，θ=20%，求出P₁然后1-P₁即我们所求答案。

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某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

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市场风险内部模型的主要优点包括()。

下列关于市值重估的说法，不正确的是()。

对商业银行而言，下列情形中重新定价风险最大的是()。

下列属于商业银行产品线的是()。

确定关键风险指标的三个步骤是()。

()是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

与市场风险相比，信用风险的观察数据虽然少，但是比较容易获取。()

某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头10，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敝口头寸中，最小的是()。

监管机构的现场检查可以针对商业银行在执行政策法规以及经营管理上的漏洞和不合理之处进行指正，帮助其总结经验教训，找出产生问题的原因。()

假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率(即边际死亡率)分别为2％、3％、3．5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率为()。

A．温肾纳气B．调经止痛C．散结消滞D．杀虫疗癣E．燥湿化痰

患者，男性，41岁，8h前饮酒后出现上腹部绞痛，向肩背部放射，送到医院急诊，怀疑急性胰腺炎，此时最具有诊断意义的实验室检查是()

收入型证券组合的收益主要来源于资本利得。(　　)

下列食物中，含不溶性膳食纤维的是()

某网店连续3次下调某款手机的零售价格，每次下调幅度分别为：2．7％、5．5％和4．6％。经过3次调价，该款手机零售价较下调前大约下降了：

2020年全年，汽车产量降幅收窄至2％以内。汽车产量为2522.5万辆，销量为2531.1万辆，同比分别下降2.0％和1.9％，降幅分别比2020年上半年收窄14.8和15.0个百分点。2020年全年，新能源汽车销量为136.7万辆，同比增长10.9％。

设函数f0(x)在(－∞，＋∞)内连续，fn(x)=∫0xfn－1(t)dt(n=1，2，…)．证明：绝对收敛．

Thedeanofourdepartmentproposedthatallthestudents______atthereceptionthisafternooninordertomeettherepresentat

Hisparents’strongobjectionstohisjobchoiceonly___________hispersistence.

A、Itshowsgreatvarianceinlevelsofalertnessamongvolunteers.B、Itprovesthatcoffeeimprovesmemoryandattentiveness.C、

某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

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下列关于市值重估的说法，不正确的是()。

对商业银行而言，下列情形中重新定价风险最大的是()。

下列属于商业银行产品线的是()。

确定关键风险指标的三个步骤是()。

()是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

与市场风险相比，信用风险的观察数据虽然少，但是比较容易获取。()

某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头10，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敝口头寸中，最小的是()。

监管机构的现场检查可以针对商业银行在执行政策法规以及经营管理上的漏洞和不合理之处进行指正，帮助其总结经验教训，找出产生问题的原因。()

假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率(即边际死亡率)分别为2％、3％、3．5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率为()。

A．温肾纳气B．调经止痛C．散结消滞D．杀虫疗癣E．燥湿化痰

患者，男性，41岁，8h前饮酒后出现上腹部绞痛，向肩背部放射，送到医院急诊，怀疑急性胰腺炎，此时最具有诊断意义的实验室检查是()

收入型证券组合的收益主要来源于资本利得。( )

下列食物中，含不溶性膳食纤维的是()

某网店连续3次下调某款手机的零售价格，每次下调幅度分别为：2．7％、5．5％和4．6％。经过3次调价，该款手机零售价较下调前大约下降了：

2020年全年，汽车产量降幅收窄至2％以内。汽车产量为2522.5万辆，销量为2531.1万辆，同比分别下降2.0％和1.9％，降幅分别比2020年上半年收窄14.8和15.0个百分点。2020年全年，新能源汽车销量为136.7万辆，同比增长10.9％。

设函数f0(x)在(－∞，＋∞)内连续，fn(x)=∫0xfn－1(t)dt(n=1，2，…)．证明：绝对收敛．

Thedeanofourdepartmentproposedthatallthestudents______atthereceptionthisafternooninordertomeettherepresentat

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A、Itshowsgreatvarianceinlevelsofalertnessamongvolunteers.B、Itprovesthatcoffeeimprovesmemoryandattentiveness.C、

收入型证券组合的收益主要来源于资本利得。(　　)