首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
某银行的资产负债表如下,其中BL、ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款;CD1是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。[中山大学2013研] 假设资本项目是银行管理层的目标项目,当前的资产负债结构能令他实现
某银行的资产负债表如下,其中BL、ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款;CD1是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。[中山大学2013研] 假设资本项目是银行管理层的目标项目,当前的资产负债结构能令他实现
admin
2021-11-29
27
问题
某银行的资产负债表如下,其中BL、ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款;CD1是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。[中山大学2013研]
假设资本项目是银行管理层的目标项目,当前的资产负债结构能令他实现目标项目的免疫吗?如果能,请说明原因;如果不能。说明原因,并给出一个能实现免疫目标的方案。
选项
答案
免疫条件为D
gap
=0,显然当前的资产负债结构不能令他实现目标项目的免疫。 免疫时,负债持续期D
L
=3.3/0.9=11/3,应满足:D
1
=(X·1+Y·5)/(X+Y)-11/3,X+Y=900解得X=300亿美元Y=600亿美元。即在市场上卖出150亿美元的CD1,买入150亿美元的CD5,可以使得本项目免疫。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/rPBa777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
某公司于2003年1月1日发行5年期、每年12月31日付息的债券,面值为1000元,票面利率10%,甲投资者于2007年7月1日以1020元的价格购买该债券并打算持有至到期日,则该投资者进行该项投资的到期收益率为()
某人目前向银行存入1000元,银行存款年利率为2%,在复利计息的方式下,5年后此人可以从银行取出()元
Titan公司最近一年的净利润为9450美元,税率为34%,公司支付的总利息费用为2360美元,同时有3480美元用于折旧费用。请问Titan公司当年现金的利息保障倍数是多少?
简述贷款的五级分类法。(2015华中科技大学)
简述证券基本面分析的主要内容。(中央财经大学2012真题)
股票(华中科技大学2015真题)
契约型基金(华中科技大学2015真题)
如果一种货币的远期汇率比即期汇率高,则称该货币升水,其汇率差称为该货币的远期升水。()。(中央财经大学2013真题)
简述债务融资与企业价值之间的关系。(华南理工大学2014真题)
凯恩斯货币需求理论(天津财经大学2015真题;浙江财经大学2012真题;东北财经大学2012真题)
随机试题
新闻领导体制中社长制的优点是()
幂级数nxn的收敛半径R=__________.
此时最主要的护理诊断是当病人出现窒息时的处理不妥的是
应放在有色密盖瓶内的药物是
男,50岁。左下牙龈癌,行龈颌颈联合根治术并放置负压引流,其引流去除的最佳时机为24小时引流量不超过()
A.脾虚证B.肾阳虚证C.阴虚夹湿证D.湿热下注证E.热毒蕴结证带下量多,色黄呈脓性,质稠,有臭气,其证型为
中国公民甲与外国公民乙因合同纠纷诉至某市中级法院,法院判决乙败诉。判决生效后,甲欲请求乙所在国家的法院承认和执行该判决。关于甲可以利用的途径,下列哪些说法是正确的?(卷三2009年真题试卷第90题)
以少数学生为对象,在较短时间内进行课程教学,并把教学过程摄制成录像,课后再进行分析的教师训练方法称为()。
(2018年临沂)根据心理活动的倾向,瑞士心理学家荣格将性格分为内向趔和外向型,但多数人并非典型的内向型或外向型性格,而是介于二者之间的中间型c,
Itcanbeseenfromthepassagethat______.Theidealtitleforthispassageis______.
最新回复
(
0
)