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某银行的资产负债表如下,其中BL、ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款;CD1是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。[中山大学2013研] 假设资本项目是银行管理层的目标项目,当前的资产负债结构能令他实现
某银行的资产负债表如下,其中BL、ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款;CD1是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。[中山大学2013研] 假设资本项目是银行管理层的目标项目,当前的资产负债结构能令他实现
admin
2021-11-29
28
问题
某银行的资产负债表如下,其中BL、ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款;CD1是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。[中山大学2013研]
假设资本项目是银行管理层的目标项目,当前的资产负债结构能令他实现目标项目的免疫吗?如果能,请说明原因;如果不能。说明原因,并给出一个能实现免疫目标的方案。
选项
答案
免疫条件为D
gap
=0,显然当前的资产负债结构不能令他实现目标项目的免疫。 免疫时,负债持续期D
L
=3.3/0.9=11/3,应满足:D
1
=(X·1+Y·5)/(X+Y)-11/3,X+Y=900解得X=300亿美元Y=600亿美元。即在市场上卖出150亿美元的CD1,买入150亿美元的CD5,可以使得本项目免疫。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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