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方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。
方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。
admin
2019-06-13
36
问题
方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。
选项
A、方差—协方差法和历史模拟法
B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C、方差—协方差和蒙特卡洛模拟法
D、方差—协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
答案
B
解析
历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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