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  3. 已知市场风险组合的期望报酬率和标准差分别为15％和20％，无风险报酬率为8％，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于风险组合，则( )。

已知市场风险组合的期望报酬率和标准差分别为15％和20％，无风险报酬率为8％，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于风险组合，则( )。

admin2019-11-13  47
问题 已知市场风险组合的期望报酬率和标准差分别为15％和20％，无风险报酬率为8％，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于风险组合，则(    )。
选项 A、总期望报酬率为13．6％
B、总标准差为16％
C、该组合位于M点的左侧
D、资本市场线斜率为0．35
答案A,B,C,D
解析 总期望报酬率=15％×80％+20％×8％=13．6％
总标准差=80％×20％=16％
因为Q小于1，所以该组合位于M点的左侧。
资本市场线斜率=(Rm-Rf)／σm=(15％-8％)／20％=0．35。
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