已知市场风险组合的期望报酬率和标准差分别为15％和20％，无风险报酬率为8％，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于风险组合，则( )。

admin2019-11-13 40

问题已知市场风险组合的期望报酬率和标准差分别为15％和20％，无风险报酬率为8％，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于风险组合，则( )。

选项 A、总期望报酬率为13．6％
B、总标准差为16％
C、该组合位于M点的左侧
D、资本市场线斜率为0．35

答案A,B,C,D

解析总期望报酬率=15％×80％+20％×8％=13．6％
总标准差=80％×20％=16％
因为Q小于1，所以该组合位于M点的左侧。
资本市场线斜率=(R_m-R_f)／σ_m=(15％-8％)／20％=0．35。

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财务成本管理

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