同债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1．0100，债券全价为106，应计利息为0．8，持有收益为2．8，则净基差为( )。

admin2022-01-10 33

问题同债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1．0100，债券全价为106，应计利息为0．8，持有收益为2．8，则净基差为( )。

选项 A、2．2
B、1．4
C、2．4
D、4．2

答案B

解析净基差＝基差－持有收入＋融资成本＝国债现货价格－期货价格×持换因子－持有收入＋融资成本。因为持有收入＝0．8＋2．8＝3＝6，：净基差＝106－100×1．0100－3．6＝1．4。

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