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假定市场中存在面值为100万元的一年期零息债券A,其价格为97.0874元。市场中同时存在一种两年期债券B,其面值为100元,票面利率为5%,每年支付一次利息,其价格为1000925元。现在,倘若某企业拟发行②年期公司债券C,面值100元,并按照15.5%
假定市场中存在面值为100万元的一年期零息债券A,其价格为97.0874元。市场中同时存在一种两年期债券B,其面值为100元,票面利率为5%,每年支付一次利息,其价格为1000925元。现在,倘若某企业拟发行②年期公司债券C,面值100元,并按照15.5%
admin
2021-11-29
2
问题
假定市场中存在面值为100万元的一年期零息债券A,其价格为97.0874元。市场中同时存在一种两年期债券B,其面值为100元,票面利率为5%,每年支付一次利息,其价格为1000925元。现在,倘若某企业拟发行②年期公司债券C,面值100元,并按照15.5%的票面利率支付利息,在债券A和B均合理定价的前提下,请问:[华中科技大学2013研]
)在交易成本为0的完美市场中,若市场不存在套利机会,求债券C的价格。
选项
答案
债券C的价格为P
c
=97.0874×0.1+100.0925×1.1=11981
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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