假设股票A和股票B的期望收益率和标准差分别是：E(RA)=0．15，E(RB)=0．25，σA=0．4，σB=0．65。则：当A收益和B收益之间的相关系数为0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。

admin2019-05-09 45

问题假设股票A和股票B的期望收益率和标准差分别是：E(R_A)=0．15，E(R_B)=0．25，σ_A=0．4，σ_B=0．65。则：
当A收益和B收益之间的相关系数为0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。

选项

答案投资组合的期望收益=0．4×0．15+0．6×0．25=21％，投资组合的方差为σ²=ω_A²σ_A²+ω_B²σ_B²+2ω_Aω_Bσ_Aσ_Bρ_A,B=0．240 1，标准差为[*]

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/rpba777K

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

按照我国《保险法》的有关规定，投保人履行告知义务时采取的告知形式是()。
已知需求函数为P=10一2Q。求：P=4时的需求价格弹性系数：
某企业刚偿还一笔年利率为10％，2年前的银行贷款，偿还金额为：121万元。请问该笔贷款的现值是多少?(按复利计算)
利润损失保险中，保险公司负责赔偿企业()内因营业中断造成的毛利润损失。
金融市场的交易对象是()。
下列哪个对商业银行创造存款货币的能力没有直接影响?()
一企业为职工投保团体人身保险，保费由企业支付。职工张一指定妻子刘二为受益人，半年后张一与妻子刘二离婚，谁知离婚次日张一意外死亡。对保险公司给付的2万元保险金，企业以张一生前欠单位借款留下一半，另一半则以刘二已与张一离婚为由交给张一父母。此企业如此处理是否正
2010年11月19日中国人民银行在9天之内第2次，也是年内第5次调整金融机构存款的法定存款准备金率，决定再次上调0．5个百分点。请简要评价中国人民银行频繁上调法定存款准备金率的货币政策行为。
(2011河北大学)论述我国自2008年全球金融危机以来中央银行货币政策的调整及其政策意图，并作简要评价。
(2004武汉大学)试阐述西方利率决定理论的发展演变过程。运用西方利率理论分析中国利率市场化改革进程，并在此基础上分析中国利率化过程中所存在的问题，最后提出对中国利率市场化改革路径的政策建议。

随机试题

设arctanx=t，x=tant，则：I=∫[*]．sec2tdt=∫tantcost．etdt=∫etsintdt=∫sintdet=etsint-∫etcosdtd=etsint-∫costdet=etsint-costet-∫etsintdt
被誉为“史家之绝唱，无韵之离骚”的是以下哪部作品?()
下列有关骨肉瘤的主要诊断依据，哪项是不恰当的
下列不属于体质评价指标的是
保证合同生效后，()应该在合同规定的保证范围和保证期间承担保证责任。
健全完善我国商业银行的内部控制体系包括的内容有(　　　)。
一架飞机，来往于两城之间，顺风时需要5小时30分钟，逆风时需要6小时，已知风速是每小时24千米，求两城之间的距离为多少千米?()
绿叶幼儿园家长委员会建议幼儿园把管理费降低5％～10％，这一建议如果实行是有风险的。尽管家长可以因此减少每月的托儿费，但是为应付幼儿园服务质量下降引发的问题而付出的费用可能会更多。以下哪项最可能是上述论证的假设?
(华东师范2013)长期以来一直采用间接标价法的国家是()。
金砖国家经济增长迅速下滑，除了欧美需求不足和全球贸易保护加剧等因素外，这些国家自身竞争力下滑和内需不足则是更为核心的因素。近两年的增长乏力表明，转型是金砖国家需要立刻面对的，核心是从中国、印度为代表的以低端制造业出口拉动增长和俄罗斯、巴西为代表的以原材料出

最新回复(0)

假设股票A和股票B的期望收益率和标准差分别是：E(RA)=0．15，E(RB)=0．25，σA=0．4，σB=0．65。则： 当A收益和B收益之间的相关系数为0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

按照我国《保险法》的有关规定，投保人履行告知义务时采取的告知形式是()。

已知需求函数为P=10一2Q。求：P=4时的需求价格弹性系数：

某企业刚偿还一笔年利率为10％，2年前的银行贷款，偿还金额为：121万元。请问该笔贷款的现值是多少?(按复利计算)

利润损失保险中，保险公司负责赔偿企业()内因营业中断造成的毛利润损失。

金融市场的交易对象是()。

下列哪个对商业银行创造存款货币的能力没有直接影响?()

2010年11月19日中国人民银行在9天之内第2次，也是年内第5次调整金融机构存款的法定存款准备金率，决定再次上调0．5个百分点。请简要评价中国人民银行频繁上调法定存款准备金率的货币政策行为。

(2011河北大学)论述我国自2008年全球金融危机以来中央银行货币政策的调整及其政策意图，并作简要评价。

(2004武汉大学)试阐述西方利率决定理论的发展演变过程。运用西方利率理论分析中国利率市场化改革进程，并在此基础上分析中国利率化过程中所存在的问题，最后提出对中国利率市场化改革路径的政策建议。

设arctanx=t，x=tant，则：I=∫[*]．sec2tdt=∫tantcost．etdt=∫etsintdt=∫sintdet=etsint-∫etcosdtd=etsint-∫costdet=etsint-costet-∫etsintdt

被誉为“史家之绝唱，无韵之离骚”的是以下哪部作品?()

下列有关骨肉瘤的主要诊断依据，哪项是不恰当的

下列不属于体质评价指标的是

保证合同生效后，()应该在合同规定的保证范围和保证期间承担保证责任。

健全完善我国商业银行的内部控制体系包括的内容有( )。

一架飞机，来往于两城之间，顺风时需要5小时30分钟，逆风时需要6小时，已知风速是每小时24千米，求两城之间的距离为多少千米?()

(华东师范2013)长期以来一直采用间接标价法的国家是()。

假设股票A和股票B的期望收益率和标准差分别是：E(RA)=0．15，E(RB)=0．25，σA=0．4，σB=0．65。则：当A收益和B收益之间的相关系数为0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。

健全完善我国商业银行的内部控制体系包括的内容有(　　　)。