假设股票A和股票B的期望收益率和标准差分别是:E(RA)=0.15,E(RB)=0.25,σA=0.4,σB=0.65。则: 当A收益和B收益之间的相关系数为0.5时,计算由40%股票A和60%股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。

admin2019-05-09  29

问题 假设股票A和股票B的期望收益率和标准差分别是:E(RA)=0.15,E(RB)=0.25,σA=0.4,σB=0.65。则:
当A收益和B收益之间的相关系数为0.5时,计算由40%股票A和60%股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。

选项

答案投资组合的期望收益=0.4×0.15+0.6×0.25=21%,投资组合的方差为σ2A2σA2B2σB2+2ωAωBσAσBρA,B=0.240 1,标准差为[*]

解析
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