首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设ABC公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为30.5元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升35%,或者下降20%。无风险利率为每年4%。拟利用复制原理,建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要
假设ABC公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为30.5元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升35%,或者下降20%。无风险利率为每年4%。拟利用复制原理,建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要
admin
2014-07-30
25
问题
假设ABC公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为30.5元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升35%,或者下降20%。无风险利率为每年4%。拟利用复制原理,建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。
要求:
期权的价值为多少?
选项
答案
期权价值:投资组合成本=购买股票支出一借款=0.61×30—14.35=3.95(元)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/rxoc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
相关试题推荐
下列各项关于企业全面风险管理的说法,错误的是()
为了建立针对预算考核流程的内部控制,企业应该采取的措施是()。(2012年)
甲公司是一家传统胶片生产企业,受消费者需求变化和技术发展的影响,该公司利润一直处于下滑状态。由于甲公司长期以来一直集中于胶片的生产,忽视了相关产品的发展,致使自身缺乏相关产品的生产能力。根据以上信息可以判断,甲公司较为现实的选择是()。
甲公司是一家运动用品企业。该公司为了更好的应对竞争,明确竞争目标。根据产品的相似性、面对市场的差异、所采取的战略类型等标准将自身所面对的竞争对手区分为不同类别。这些被区分出来的企业称为()。
为了更有效解决公司内部治理问题,董事会一般可以下设几个专门委员会,分别从事各方面的工作。下列各项中不属于提名委员会主要职责的是()。
甲公司是一家生产遮阳用品的企业,2013年,公司在保留原有业务的同时,进入雨具生产业务,从风险管理策略的角度看,甲公司采取的策略是()。(2015年学员回忆版)
某集团下列四项等额的投资或支出中,如果各项目在预计盈亏区间内发生的概率为均衡分布,那么在进行风险应对时应该采取风险控制策略的是()。
A公司在地震时候为灾区捐献出了3个亿,于是媒体宣传它的爱心精神和介绍了它的主营业务和产品,根据以上信息,可以判断这种促销方式是()。
随机试题
“且有真人而后有真知”中的“真知”来源于()
对先天性甲状腺功能减退症,新生儿筛查测定的项目是( )。【2005年考试真题】
片重差异检查时,所取片数为
在集体发展的几个阶段中,集体真正成为教育手段的阶段是()
科学家们多年前就发现尘土从撒哈拉沙漠向亚马孙流域转移的现象。据估算,每年强风会吹起平均1.82亿吨的尘埃离开撒哈拉沙漠的西部边缘,这些尘埃会向西穿过大西洋,当接近南非沿岸时,空气中大约会保留1.32亿吨的尘埃,大约2800万吨会降落到亚马逊流域。因此,科学
审判员在法院工作,这些人在法院工作,所以这些人是审判员。与上述推理的方式最为相似的是( )。
下列侵犯著作权的行为中,不构成侵犯著作权罪的是()。
Inhernovelof"Reunion,AmericanStyle",RonaJaffesuggeststhataclassreunion"ismorethanasentimentaljourney.Iti
在一项庆祝活动中,一名学生依次为1、2、3号旗座安插彩旗,每个旗座只插一杆彩旗,这名学生有三杆红旗、三杆绿旗和三杆黄旗。安插彩旗必须符合下列条件:如果1号安插红旗,则2号安插黄旗。如果2号安插绿旗,则1号安插绿旗。如果3号安插红旗或者黄旗,则2号安插
设f”(1)存在,且=0,记φ(x)=∫01f’[1+(x-1)t]dt,求φ(x)在x=1的某个邻域内的导数,并讨论φ’(x)在x=1处的连续性。
最新回复
(
0
)