首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设F公司的股票现在的市价为50元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为53元,到期时间6个月,年无风险利率6%,股价波动率(标准差)0.4068。若将此期权划分为3期(即每期2个月)。假设股票不派发红利。 要求:根据多期二叉树模型计算期权价
假设F公司的股票现在的市价为50元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为53元,到期时间6个月,年无风险利率6%,股价波动率(标准差)0.4068。若将此期权划分为3期(即每期2个月)。假设股票不派发红利。 要求:根据多期二叉树模型计算期权价
admin
2015-05-10
97
问题
假设F公司的股票现在的市价为50元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为53元,到期时间6个月,年无风险利率6%,股价波动率(标准差)0.4068。若将此期权划分为3期(即每期2个月)。假设股票不派发红利。
要求:根据多期二叉树模型计算期权价值。
选项
答案
[*]=1.1807,d=1/u=0.847,下降百分 比为15.3%,上行概率=(1%+0.153)/(0.1807+0.153)=0.4885,下行概率为0.5115。 [*] 结论:期权价值为5.46元。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/rzEc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
相关试题推荐
甲公司是国内火力发电装备制造行业的龙头企业,拥有雄厚的资金实力和品牌优势。2012年,甲公司在国家政策支持下,投资开展了为核电企业提供配套设备的新业务。由于相关技术研发力量不足,且市场竞争激烈,该业务一直处于亏损状态。下列各项对甲公司所做的SWOT分析并提
长森公司是一家从事智能化产品研发和生产的高科技公司,最初的产品是智能手机。近两年来,公司业务范围扩展到智能家电和智能机器人制造等领域,长森公司的发展战略类型属于()。
凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素中的(
环美公司原以家电产品的生产和销售为主,近年来逐渐把业务范围扩展到新能源、房地产、生物制药等行业,依据波士顿矩阵分析,下列对业务定位错误的是()。
某发达国家X公司的滤水壶是壶式滤水器领域中的世界第一品牌。在德国,消费者购买X滤水壶的主要原因是它可以降低当地水质的硬度,软化后的过滤水可以带来更好的口感。在法国和意大利,消费者将其作为瓶装水的一种低成本替代品。而在进入中国大陆市场初期,X滤水壶定位于高端
威能公司是一家生产日常消费品的企业,有四大事业部,分部负责研发和生产洗发类产品、婴儿类产品、洗漱类产品和化妆类产品。每个事业部拥有多个产品线。公司总部对各个事业部统一进行资源配置。威能公司采取的组织结构类型的特点有()。
新年前夕,某出版商推出反映不同民族生活习俗特点的系列年画,深受目标消费市场的消费者喜爱。该出版商进行市场细分的依据有()。
有限责任制企业与业主制、合伙制企业相比,下列不属于有限责任制企业特点的是()。
为会计师事务所对特定基准日与财务报告相关内部控制设计与执行有效性进行审计提供指引的是()。
企业价值评估与项目价值评估的区别在于()。
随机试题
简述社会主义的计划调节。
A.真性红细胞增多症B.骨髓纤维化C.珠蛋白生成障碍性贫血D.再生障碍性贫血E.缺铁性贫血泪滴形红细胞常见于
凡是反映品质标志单位组成的总体称为()。
根据《水工混凝土施工规范》DL/T5144—2001,混凝土拌合料出现下列()情况,应按不合格料处理。
设备安装标高测量时,测点的绝对标高是指测点相对于()的高程。
A公司2008年财务报表主要数据如下表所示:假设A公司资产均为经营性资产,流动负债为自发性无息负债,长期负债为有息负债,不变的销售净利率可以涵盖新增债务增加利息。A公司2009年的增长策略有两种选择:(1)高速增长:销售增长率为20%。为了筹集高速增
A、 B、 C、 C
Afterthebirthofmysecondchild,Igotajobatarestaurant.Havingworkedwithanexperienced【C1】______forafewdays,Iwa
Formilesaround,theneighborhoodswereemptyandsilent.Storesweredark,schoolsclosed,sidewalksempty.Atcorners,thest
A、Bydifferentgesture.B、Bydifferentvoice.C、Bydifferentcolor.D、Bydifferentcostume.C对话中女士提到Theypainttheirfacesindi
最新回复
(
0
)