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假设F公司的股票现在的市价为50元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为53元,到期时间6个月,年无风险利率6%,股价波动率(标准差)0.4068。若将此期权划分为3期(即每期2个月)。假设股票不派发红利。 要求:根据多期二叉树模型计算期权价
假设F公司的股票现在的市价为50元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为53元,到期时间6个月,年无风险利率6%,股价波动率(标准差)0.4068。若将此期权划分为3期(即每期2个月)。假设股票不派发红利。 要求:根据多期二叉树模型计算期权价
admin
2015-05-10
96
问题
假设F公司的股票现在的市价为50元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为53元,到期时间6个月,年无风险利率6%,股价波动率(标准差)0.4068。若将此期权划分为3期(即每期2个月)。假设股票不派发红利。
要求:根据多期二叉树模型计算期权价值。
选项
答案
[*]=1.1807,d=1/u=0.847,下降百分 比为15.3%,上行概率=(1%+0.153)/(0.1807+0.153)=0.4885,下行概率为0.5115。 [*] 结论:期权价值为5.46元。
解析
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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