首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设F公司的股票现在的市价为50元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为53元,到期时间6个月,年无风险利率6%,股价波动率(标准差)0.4068。若将此期权划分为3期(即每期2个月)。假设股票不派发红利。 要求:根据多期二叉树模型计算期权价
假设F公司的股票现在的市价为50元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为53元,到期时间6个月,年无风险利率6%,股价波动率(标准差)0.4068。若将此期权划分为3期(即每期2个月)。假设股票不派发红利。 要求:根据多期二叉树模型计算期权价
admin
2015-05-10
66
问题
假设F公司的股票现在的市价为50元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为53元,到期时间6个月,年无风险利率6%,股价波动率(标准差)0.4068。若将此期权划分为3期(即每期2个月)。假设股票不派发红利。
要求:根据多期二叉树模型计算期权价值。
选项
答案
[*]=1.1807,d=1/u=0.847,下降百分 比为15.3%,上行概率=(1%+0.153)/(0.1807+0.153)=0.4885,下行概率为0.5115。 [*] 结论:期权价值为5.46元。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/rzEc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
相关试题推荐
下列关于价格策略的说法中,正确的有()。
资料一思达公司前身是C国J省一家冷气设备生产企业。1985年开始,思达公司集中资源研发、生产当时国内市场处于一片空白的家用空调和大型柜式空调,从而获得了迅猛发展。到1994年,思达公司已成为C国最大的空调生产基地。1994年,思达公司积
甲公司是一家制造和销售洗衣粉的公司。目前洗衣粉产业的产品逐步标准化,技术和质量改进缓慢,洗衣粉市场基本饱和。处于目前发展阶段的甲公司具备的财务特征有()。
根据波特的五种竞争力分析理论,下列各项关于供应商讨价还价能力的说法中,错误的是()。
国家出台“每对夫妻可生育两个子女”的政策后,少儿智能学习机制造商龙华公司预测其产品的市场需求将明显增长,于是制定并实施了新的发展战略,扩大投资,提高生产能力,同时采用新智能技术实现产品升级。龙华公司外部环境分析所采用的主要方法是()。
智勤公司成立于2010年,是一家研究开发智能手机的企业。智勤公司从创立之初就做了大量的市场调研,发现智能手机市场上国内中低端品牌与国际高端品牌的技术差距正逐步缩小,消费者更多地关注产品价格,价格竞争开始成为市场竞争的主要手段。在此基础上,智勤公司对消费者的
下列关于零基预算的表述中,正确的有()。
()只适用于经营垄断或被高度操纵的行业。
2008年,传统汽车生产企业旭辉公司决定研发、生产国内第一款新能源汽车,此举在同行眼中无异于一种“逆风而上”的冒险行为。首先,对传统汽车企业而言,研发新能源汽车是一个全新的挑战。新能源汽车的驱动原理与传统燃油汽车有着本质性的区别。技术的不确定性以及业
全部成本计算制度和变动成本计算制度的主要区别有()。
随机试题
A、Theylostcontactwiththeemergencydepartment.B、Theyweretrappedinanundergroundelevator.C、Theywereinjuredbysudden
药品研究单位在普通药品的实验研究过程中,产生本条例规定的管制品种的
诊断临产的标志是
身不甚热,干咳无痰,咽干口渴,右脉数大者,治宜选用
诊断心肌炎的必要项目是
患者,男,48岁,吸烟、高脂血症。门诊查体,血压190/110mmHg。该患者高血压病应属于
李某女性,患慢性乙型肝炎10年,血化验:HBsAg(+)、HBeAg(+)、抗-HBcIgG(+)。其3岁女儿体检时血清抗-HBs(+),追问病史,无任何临床症状,未注射乙肝疫苗。李某女儿属于
取某吩噻嗪类药物约5mg,加硫酸5ml溶解后,即显樱桃红色,放置,颜色变深。该药物应为
下列河流的发源地在陕西境内的是()。
如何看待涉检网络舆情?
最新回复
(
0
)