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沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为( )点。[2012年5月真题]
沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为( )点。[2012年5月真题]
admin
2013-06-16
60
问题
沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为( )点。[2012年5月真题]
选项
A、3030
B、3045
C、3180
D、3120
答案
A
解析
股指期货理论价格的计算公式可表示为:F(t,T)=s(t)+s(t)×(r-d)×(T-t)/365=s(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]=3000×[1+(5%-1%)×(3/12)]=3030 (点)。
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期货基础知识题库期货从业资格分类
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期货基础知识
期货从业资格
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