沪深300指数为3000点，市场利率为5％，指数股息率为1％。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为( )点。[2012年5月真题]

admin2013-06-16 84

问题沪深300指数为3000点，市场利率为5％，指数股息率为1％。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为( )点。[2012年5月真题]

选项 A、3030
B、3045
C、3180
D、3120

答案A

解析股指期货理论价格的计算公式可表示为：F(t，T)=s(t)+s(t)×(r-d)×(T-t)／365=s(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]=3000×[1+(5％-1％)×(3／12)]=3030 (点)。

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