目前无风险资产收益率为6%,整个股票市场的平均收益率为18%,甲公司股票预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的方差为250,整个股票市场平均收益率的标准差为15,则ABC公司股票的必要报酬率为( )。

admin2015-07-05  30

问题 目前无风险资产收益率为6%,整个股票市场的平均收益率为18%,甲公司股票预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的方差为250,整个股票市场平均收益率的标准差为15,则ABC公司股票的必要报酬率为(    )。

选项 A、1 5%
B、1 9.32%
C、1 8.88%
D、1 6.43%

答案B

解析 βJ=COV(KJ,KM<)/=250/1 52=1.11,必要报酬率Py+1.11×(Pm—Py)=6%+1.11×(1 8%一6%)=19.32%。
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